底下這道題，the price of a swap typically:A. is zero at initiation.這個為什么不對??？swap也是一個衍生品，在期初，雙方互不欠對方的，所以為0啊。
浮動利率債券在定價的時候，折現(xiàn)率用的就是浮動利率，債券coupon也是浮動利率，正好分子分母可以約掉，浮動利率的價格就是面值par value,為啥分子和分母可以約掉?
上市公司發(fā)放股利，股價一定會下跌嗎？我感覺不一定啊，這里面的邏輯是什么？
大宗商品的成本為什么包括無風(fēng)險利率？不是應(yīng)該金融產(chǎn)品才有無風(fēng)險利率嗎？
這個我之前添加的筆記，現(xiàn)在不太明白是什么意思了。。
老師，請問衍生今年新增的case題重要嗎？感覺題干太長，選項也太長，相比于之前的原版書題目，做起來光是閱讀上難度就感覺大許多。
exercise price 和strike price 與x、s縮寫的關(guān)系是怎么對應(yīng)的
derivative instrument的優(yōu)點有一個是價格發(fā)現(xiàn)?？墒菬o套利原則又會限制價格發(fā)現(xiàn)，這兩個沖突嗎？
遠(yuǎn)期合約的估值，Vlong=St-FP/（1+Rf）^T-t、一般FP可以求出來，St怎么求，還是一般題目會給出
binomial mode
generate significant benefits會讓forward price降低
non-linearly related to the payoffs of the underlying
老師，這一題為啥Ｂ項不選？
老師好，underlying assets和r為什么會正相關(guān)呢？資產(chǎn)價格和利率本身不就一定是負(fù)相關(guān)嗎
Long大豆期貨，是不是說如果之后大豆?jié)q價了，就可以約定時較低的價格買大豆，才能從中獲利，對沖風(fēng)險呢
程寶問答
金程問答