50分鐘處，老師講的當(dāng)前價(jià)格減去股利的思路不對(duì)吧，減去股利是因?yàn)榘l(fā)放股利會(huì)使得股票價(jià)格下降吧。
這道題C選項(xiàng)沒有理解老師的意思，能否再講一遍？
這道題怎么做呀
如果是European?call?option的話，如果賺錢的話是不是也說(shuō)明內(nèi)在價(jià)值大于0？
12題題干如果換成IRS，應(yīng)該如何選
u和d，paiu和paid，Su和Sd區(qū)別是什么？
看漲期權(quán)的橫坐標(biāo)是什么?spotprice嗎?
請(qǐng)問為什么‘+’代表long，‘-’代表short？
老師，這個(gè)題有沒有其他講解方法啊？解析里的文字干巴巴的理解不了
原版書課后答案是A，認(rèn)為利率下行環(huán)境下，投資人選擇提前還款變多，而junior層首先承擔(dān)prepayment風(fēng)險(xiǎn)直至該層完全償付完，最后才到senior層級(jí)。麻煩看下是否有誤？
【Arbitrage】在套利中為什么不能夠以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入本金之后立馬買入低估的資產(chǎn)后立刻高價(jià)賣出這個(gè)資產(chǎn)？ 而是非要去short call option？買入的市場(chǎng)價(jià)格與未來(lái)的執(zhí)行價(jià)格并不一定是一樣的。
老師好，請(qǐng)問關(guān)于hedge portfolio 1、為什么是short call option + long asset？是不是有一個(gè)公式long asset + short xx = Rf？ 2、這兩者結(jié)合起來(lái)的收益圖是怎么樣的
請(qǐng)問這道題問lowest value， Option最低的價(jià)值不就是0嗎？ 后面又問greater 感覺有點(diǎn)矛盾
這題怎么做呀‘
老師好，F(xiàn)utures margin 如果沒有現(xiàn)金的流入，賬戶里只有自己存入的margin，那錢怎么夠去買那么多的contrac呢？比如只存了100元，能買到的東西只有100塊。
程寶問答
金程問答