carrying cost占用的資金成本要乘無風(fēng)險利率么
net benefit 是cost減benefit還是benefit減cost
這里對于 swap 的估值為什么會考慮本金notional amount?不是對利率估值嗎?
債券的估值,在這里,利息支付日上,到底怎么算? 老師說用每個利息支付日上的 swap rate相減就是,為什么? swap rate 這里計算出來的不是固定利率嗎? 估值不是考慮固定利率和浮動利率嗎? 所以這塊沒有聽懂
也就是期貨該合約,由于逐日盯市,因此每天的定價pricing都會設(shè)置成前一天的結(jié)算價格. 而每一天的估值valuation歸于 0.是嗎?
遠(yuǎn)期合約中,long 方和 short方一定是對手方嗎? 一個是約定以 xx 價格買入; 一個是約定以 xx 價格賣出.比如按照那個買水的例子,我簽訂了一份合約,未來以 3.5 買水,我是 long 方,那么小賣部老板就是 short 方嗎?
put call forward parity的第一個例題中，可否不用現(xiàn)價折算成遠(yuǎn)期價格，而是直接用c+k=p+s，用S0代入s進(jìn)行計算p ？
我記得在課上說，forward contract因為只看開始和結(jié)束時間，因此中間時候的價格波動與他無關(guān)，反而會掩蓋掉波動性
巔峰百題衍生品第8題，這個答案不理解，能否解釋一下
請問這里的“using zero rate”，用零息利率折現(xiàn)，怎么理解？什么是零息利率？
這題麻煩詳細(xì)說下
想請老師幫忙理解一下這句話的意思
為什么protection buyer is short risk ,protection seller is long risk??詳細(xì)解釋一下
這個one-year put option 是long put 還是short put?
老師好，有點沒太理解33題解析的最后一句話，這道題關(guān)于無套利遠(yuǎn)期價格的知識點在哪里呢
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