老師，這里還不理解的是明明借的是LIBOR（對吧？），怎么又扯上了T-bill了？已經(jīng)上完固收，這節(jié)課也聽了好幾遍這里還是沒理解。謝謝老師！
這道題如果是兩年期的話，比如算上升的價格還是只用32*1.1嗎？
這道題到底是定價還是估值啊 為什么公示是pring定價的，但是問題確是value估值
老師，衍生品第二個reading， R49基礎(chǔ)課視頻排版有點(diǎn)亂
為什么這個swap是賣固定買浮動，不是賣浮動買固定？
11題麻煩老師詳細(xì)解答下
可以再講一下這道題嗎
B能講一下嗎？
為什么題目中說the swap payments are variable.是錯誤的呢。固定換浮動，浮動那一方不就是支付variable的嗎
老師好， 1.請問為什么對于遠(yuǎn)期協(xié)議估值的時候要把執(zhí)行價格折現(xiàn)到當(dāng)前時刻t，而期權(quán)就不需要折現(xiàn)可以直接減??？ 2.關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)與利率相關(guān)，在選擇期權(quán)與期貨的比較中，我不是很懂為啥遠(yuǎn)期在任何時候可以比期貨要值得投資，畢竟不論利率變動，影響的都只是再投資收益，可是遠(yuǎn)期合同的話，即使目前有浮動收益，也無法釋放出來給投資者進(jìn)行再投資??？即使利率下跌，有再投資收益也比遠(yuǎn)期就復(fù)利一次要好吧 - -
在例子中，為什么互換協(xié)議后，A公司只支付LIBOR,而不是LIBOR＋1%?
老師，第四十五題怎么看呢
本題是什么意思呀？根本看不懂，也聽不懂老師的講解
這道題怎么理解呢？感覺根本就沒有思路，也聽不懂。
老師 買swap是不是相當(dāng)于支付固定利率？而賣swap相當(dāng)于支付浮動利率？
程寶問答
金程問答