32題為什么選B
CDS, credit spread option, CLN什么區(qū)別呀?
請問這道題如何理解
老師,108題,從現(xiàn)金流的角度分析,在計算short call的profit是不是這個思路?老師請看一下鉛筆寫的那句話,關于short方損失的300。
老師,這道題能再解釋一下嗎?
99題可以講解一下各選項嗎
請老師講一下22.23題
在swap中,后續(xù)每一期的浮動利率都是當期期初知道,我不理解期初怎么能知道后續(xù)一次浮動利率?
二十三題幾個選項怎么理解x?x
為什么long call +零息債券=long put+long stock呀,邏輯是什么?謝謝!
A原先是fixed rate 10,Swap后用浮動利率8去還錢,不應該是賺錢了嗎?
老師你好,我想請問一下為什么price of option is more volatile than price of underlying stock
老師好,請問Mock A Q104,不是很明白。另外如果題干換成American call的話那答案是B?value會增加嗎?
老師,能講一下這個圖中表嗎
現(xiàn)在金融市場都是用計算機去完成套利了,因為機會轉瞬即逝??咳斯に闶峭耆滑F(xiàn)實的。而且就算使用計算機 這種套利機會也是猶如大海撈針 十分渺茫。(絕對不要指望每個月都能有大魚)等我們花時間回憶起公式是+這個-那個時,你早就落后市場了。 但是 在市場恐慌性大跌后,證券市場里 從債券到股票 遍地都是機會,而且窗口很長。也絕對不需要你回憶那么多公式。聰明人應該明白時間是無價的。 不要浪費你寶貴的時間在一些從眾游戲里。從來都不參與從眾行為 是你獨善其身 獲得真正有價值的東西的唯一途徑。
程寶問答