老師您好！這塊看計算了對吧？只是理解就行？
可以再解釋一下這題嗎， 為什么都是fixed？swap也有floating rate
能請老師總結(jié)一下各科目里面哪些假設(shè)投資者是風(fēng)險中性，哪些是風(fēng)險厭惡呢？是不是equity里面大家都是風(fēng)險厭惡，衍生品里假設(shè)都是風(fēng)險中性？債券和另類投資里這類的分類是怎么樣的呢
如果把CC和CB放在括號里面了，那么就是cost和benefit的現(xiàn)值乘以1+rf的T次方吧。這種表述用英文怎么說呢？
FRA和FP在定義上有什么區(qū)別，這兩個概念有點搞不清
Module 7-Practice Problems-Question 2-這題為什么不選B？ 為什么選receiving而不是paying? 這個知識點，在書上第幾頁？請貼截圖
這里B不應(yīng)該是min（Vt，D）嗎？。
請問第三題和第五題的區(qū)別在于什么？為什么一個是not enough information，一個是loss呢？
第四問，請問r和ytm的區(qū)別是什么呢？
基差風(fēng)險:期貨的價格不是約定好的嗎？為什么現(xiàn)貨下跌的同時期貨也會下跌？
market reference rate 和 risk free rate 是什么區(qū)別，兩個概念有點混淆
老師好，payoff 和 premium的定義是什么呀? 有沒有具體的例題可以講講，謝謝老師！
為什么 講義中是 current value plus forward
所以這里的asset就是S，security嗎
Q55, 請解說each option, 不明白概念
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