金程問(wèn)答
不明白這為何2x5 FRA，能畫圖教嗎？
老師你好，一般情況下，swap的浮動(dòng)利率端一定會(huì)是題中這種可以根據(jù)spot rate推出來(lái)的遠(yuǎn)期利率嗎？如果Libor這種掛鉤的利率，要如何推算第二期開(kāi)始的利率呢？
這道例題中哪里體現(xiàn)到了forward呢？
請(qǐng)問(wèn)影響齊全價(jià)值的七個(gè)因素是否與long和short有關(guān)？
這個(gè)例子老師可以講一下嗎
為什么利率上漲 債權(quán)價(jià)格下跌 他們成反向變動(dòng)？除了用資產(chǎn)定價(jià)公式外 原理怎樣解釋
關(guān)于互換合約中，如果時(shí)間是一年兩年三年，用二級(jí)的計(jì)算方法來(lái)算的話，是平方嗎，還是利率乘以360/360，720/360這樣的呀
想問(wèn)一道衍生品的題就是我記得commodity是可以抗通脹的，但是經(jīng)濟(jì)危機(jī)來(lái)臨時(shí)相關(guān)系數(shù)還會(huì)上升吧。那b選項(xiàng)后面那半段怎么理解，是必須在這個(gè)情況下嘛。
圖形表示中 payoff是不是就是期權(quán)的價(jià)值?
柜臺(tái)交易屬于場(chǎng)內(nèi)交易還是場(chǎng)外交易
這個(gè)固定和浮動(dòng)的方向怎么判斷
這個(gè)題目有視頻解析么
為什么第22題，只是將K算了現(xiàn)值K0，可是23題卻是把P C K S 都進(jìn)行了折現(xiàn)？
用一系列的利率互換協(xié)議鎖定遠(yuǎn)期利率，進(jìn)行現(xiàn)金交割，假設(shè)A公司用的是固定利率分別是3%，4%，5%，那么根據(jù)無(wú)套利原則，鎖定的遠(yuǎn)期浮動(dòng)利率應(yīng)該為3%，4%，5%，如果互換日時(shí)，浮動(dòng)利率變?yōu)?%，3%，7%，那么A公司在第一期是不是賺1%的利率，第二期虧1%的利率，第三期賺2%的利率？是這樣理解？
期權(quán)的價(jià)格一定比股價(jià)低嗎？即使價(jià)格比股價(jià)低的話，期權(quán)和股價(jià)不是同比例變化嗎？怎么會(huì)波動(dòng)率更大呢？
程寶問(wèn)答
