現(xiàn)貨市場是指什么？是只針對大宗商品嗎？是否包括金融資產(chǎn)？
為啥是-c0
美式看漲期權(quán)的intrinsic value不就等于St-X嗎，現(xiàn)在兩者相等，那intrinsic value不就等于0了？
B1 B2 B3這里的B 是什么的的縮寫 代表什么？
protective put = C + K 而不是等于call啊，所以這個推出的什么shareholder+Debtholder=Vt根本不成立吧
LM7 swap那章節(jié)。這個填空的第一小空為什么是增加啊？
持有成本與看跌期權(quán)權(quán)的 價值呈負相關(guān),持有成本越高,看跌期權(quán) 價值越小。這句話是對的嗎？
老師你好，為什么遠期合約對沖的基差風險更??？
the greater of 100% of the returns on the INDEX in excess of 5% above the current spot price of the INDEX這句話的意思是：指數(shù)收益超出指數(shù)當前現(xiàn)貨價 5%以上的 100%，取兩者中的較大值。為什么老師要用 INDEX 的return-5%
你好，請問在BSM下，為什么在計算option value時不需要考慮價格上漲或下跌的概率？
這里套利的時間點怎么算？比如t=0時間算，那么折現(xiàn)就折現(xiàn)到0時間點，cps都是0時間點的價格對吧？如果是t=1時間點算套路，那么cps都是t=1時間點的價格對吧
這里期貨的定價是怎么算的? 遠期合約的價格是計算 S0,CC,CB. 那么這里說期貨每天有個逐日叮事每天結(jié)算一次.也就是每天,這個遠期合約定價都會改變一次嗎? 另外說到定價是上一個交易日的收盤價,這個有個問題,收盤價只是當前的價格,但是畢竟是定價定的是標的資產(chǎn)未來的價格,怎么能用現(xiàn)在的價格定位未來價格呢?至少也要有個復(fù)利吧
這里的 modify的,改變風險敞口,好像和對沖 hedge 沒有什么區(qū)別嘛...對沖不是也是改變或者增加衍生品來達到對沖的目的嗎
B選項中，為什么不是獨立的？
老師您好！黑框是綠色框框的現(xiàn)值表現(xiàn)對嗎？是個表示現(xiàn)值的符號對嗎？黑框不是乘以綠框吧？謝謝
程寶問答
金程問答