swap里面我能理解兩個公司的利率互換（AAA，BBB那個），但我不太明白前面老師舉例子買房那個。我的固定利率和銀行換浮動利率。難道說銀行是我們的對賭方嗎？我收到一個浮動利率，然后支出一個固定利率，為什么銀行要給我們支付浮動利率呢？銀行直接收我們固定利率不好嗎？不太明白可能理解錯了，求解析！
老師，請問為什么在B選項的條件下，互換就可以和forward compare了呢？要怎么理解？謝謝老師
請問這里是不是打印錯誤，不是contract而是contact：清算所允許交易者雙方改變倉位而不需要“聯(lián)系”另一方？
請問老師這題目里面沒有說標的資產是什么，為什么老師就默認S是股票X是債券，X是執(zhí)行價格S是標的資產價格在parity 里面怎么就把他們限定限定成股票和債券了？
遠期合約也滿足C選項嗎？為什么？
當天結算，以什么為依據(jù)結算呢？？就二級學的valuation來結算吧？？？
1、原版書P478，最上面的第二題，為什么選C？不是應該與無風險利率相關么？futures與Rf相同的話，futures價格更高。vice versa。2、P509，39題，為何選B，不是應該下降么？應該選A吧？3、P509，41題，call option定價比用二叉樹定價高，這產生了套利？使用C＋K=P＋S這個公式算的么？borrowing是short的意思？3、P509，41題，沒看懂解釋，C＋K=fiduciary call，P＋Foward=protective put？ 對么？
老師，這道題完全沒有思路啊，怎么解？
老師，這道題中，風險厭惡情況下，風險越高，要求風險補償也越多，應該是正相關啊，為什么選C呢？謝謝
老師好， credit derivative是什么？在考綱范圍里嗎
carrying cost占用的資金成本要乘無風險利率么
這里的time value decay和講義上的time to expiration不是一回事吧 講義上后者對期權都是正向影響
這個題結果沒有疑問 就是題目說要減少long頭寸 分散敞口 為啥在持有股票的情況下還是long call呢
請問匯率遠期里面，都用連續(xù)復利計算嗎
假設這是一個long forward,那么這兩個遠期合約的value在remaining time不都應該是St-F/(1+r)嗎,為什么說A不對
程寶問答
金程問答
