這個(gè)沒看懂 夏普比率考慮的是total risk 但是只考慮了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？啥意思……
按照前一個(gè)例題是65*2算 后一個(gè)例題不應(yīng)該是-65*2＋2
15題麻煩解釋一下，謝謝
講義66頁的計(jì)算公式和圖中的beta的計(jì)算是什么關(guān)系，怎么不一樣
在lending 和borrowing兩種情況下的兩種資產(chǎn)的配置比例為什么是用標(biāo)準(zhǔn)差只比來確定的？
政府央行發(fā)行的電子貨幣，是decentralized currency, 還是 centralized currency?
為什麼要假設(shè)所有投資者都是同質(zhì)的?
老師，18題的翻譯和答案有點(diǎn)看不懂，可以講解一下嗎？
這題為什么選的是a Optimal risky portfolio不是cal和ef的交點(diǎn)嘛？market portfolio是cml和ef的交點(diǎn)
老師，請(qǐng)問題目里有一個(gè)3140是怎么算出來的？
在道德部分，對(duì)于做投資研究的時(shí)候不是說需要從宏觀面即從上到下的順序來考慮做推薦，不允許什么話題熱做什么推薦，為什么這里又可以從個(gè)股或者話題入手呢
市場(chǎng)組合是唯一的點(diǎn)，還是有n個(gè)市場(chǎng)組合
為什么流動(dòng)性越差，做市商買賣差價(jià)越大，流動(dòng)性差難道不是沒人愿意買賣導(dǎo)致的嗎
excessive return和excessive market return不一樣對(duì)吧？excessive return是真實(shí)收益率減掉由CAPM計(jì)算出來的return對(duì)吧？
不太懂這道題
程寶問答
金程問答