老師您好，視頻里老師這張ppt最下面用單利算fra的pricing，等式右邊指數(shù)部分沒有平方，為什么原版教材這里在統(tǒng)一完復(fù)利標(biāo)準(zhǔn)后，等式右邊指數(shù)部分平方了，沒有看懂，請(qǐng)老師解答？
請(qǐng)問看跌看漲期權(quán)的上下限分別是什么？
復(fù)制策略不是買賣權(quán)平價(jià)C?K??P+S去做的嗎
派u乘以（u-1）這個(gè)是什么意思?。縰-1是什么？
老師，這個(gè)題為什么不能直接拿1.22和 1.1998去比較？
老師再講下C選項(xiàng) 最好舉個(gè)例子
第一題的MTM gain是什么意思？老師講得第一個(gè)沒聽懂
老師您好！這塊還用掌握嗎？考試會(huì)考嗎？
為什么這里老師講F0(T)=S0(1+Rf)的t次方？
這部分 dethholder 為什么是 long bond 和 short put?怎么理解?
分母可以這么算嗎
只有【currency swap】的現(xiàn)金流特殊，在期初時(shí)間點(diǎn)會(huì)有現(xiàn)金流發(fā)生，【interest rate swap和 equity swap】的現(xiàn)金流都發(fā)生在每期期末 ”這個(gè)說法對(duì)嗎老師
In comparing the Biomian purchased put and sold call strategies, which of the following statements is most correct about how the call and put values are affected by changes in factors other than volatility?這是第三題的第七小題，要比較的是purchased put 和 sold call strategies，就是比較long put 和 sell call ，老師在講解的時(shí)候怎么是直接比較 long put 和long call,難道sell call 可以直接看成 long call??
Ace’s client should consider receiving fixed on a cash-settled five-year forward-starting swap that starts and settles in three months in order to best address its bond reinvestment risk這里的five-year forward-starting swap 啥意思，這句？？又是遠(yuǎn)期，又是互換？？
第七大題第四小題題目中的stand-alone是交易所的衍生品還是結(jié)構(gòu)化債券自帶的？謝謝
程寶問答
金程問答