此題中forward price指的就是遠期合約的執(zhí)行價格嗎？
這個道題 in the money 對題目有什么影響。好像沒用到這個點。
這里計算的時候為什么跟年金的計算不一樣？這里不需要考慮復(fù)利？
沒看懂紅框的部分是什么意思，既然會影響π那么對二叉樹計算出來的結(jié)果必然會產(chǎn)生影響
老師，麻煩講一下圖片畫圈的這四道題~
老師，long put, short put, short call 能各舉一個例子嗎？ 比如 X價格是430我long put就是做多看跌期權(quán)，如果市場價格低于430，我可以有權(quán)以430 賣出，我的收益就是430 - 市場價格，如果市場高于430，我不行權(quán)，則我的損失就是期權(quán)費，所以收益 損失都有限。 我short put就是做空看跌期權(quán)，如果市場價高于430，那我不行權(quán)，損失就是期權(quán)費，如果低于430，收益就是430-市場價？ 是這樣嗎？
老師好，視頻中老師講解的到期以15元買入一只股票的權(quán)利（fowward），這個15元是pricing中的FP嗎？如果已經(jīng)是FP，那么是否已經(jīng)考慮了Div發(fā)放，也就是15元的價格已經(jīng)包含了減去發(fā)放股利的價值，所以Vlong實際上也不需要減去Pv（div），請問如何理解？
精 currency swap具體是什么可以解釋一下嗎，謝謝老師
一年天數(shù)什么時候用365什么時候用360呀？
C選項能再解釋下
請問這道題如果是求risk free只把等式中含有K的表達式放在左邊，其余的放在等式右邊進行合成的話，等式右邊只有對應(yīng)的short call,long put,以及l(fā)ong forward contract ,而沒有對應(yīng)的答案A最后的long risk free bond,那這個risk free bond是怎么合成出來的呢？
請問這么長的題干考試會出嗎
這題的S為什么是40？為什么不是行權(quán)價格50再按無風險收益率折現(xiàn)，好像K那樣算？
47題在這里，請Chris Lan老師解答
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