金程問(wèn)答
可以詳細(xì)講講option的時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值等其他概念嗎，視頻中只講了權(quán)利金和行權(quán)費(fèi)
為什么C不對(duì)？
ST是啥的簡(jiǎn)寫 B C能再解釋下
我的理解是，第一步是通過(guò)short做空，收到現(xiàn)金，所以在期初有inflow，這么理解有什么問(wèn)題？
exercise price和exercise value啥區(qū)別
精 對(duì)于老師講的這部分，1. 我理解FRA的Payoff始終等于利率期貨的Payoff部分進(jìn)行折現(xiàn)（除以1個(gè)大于1的數(shù)），也就是說(shuō)，F(xiàn)RA的Payoff的變動(dòng)幅度 應(yīng)該 始終小于利率期貨的變動(dòng)幅度。2. 至于是漲多跌少，還是漲少跌多，其實(shí)MRR在分母上，可以根據(jù)1/x的曲線特點(diǎn)來(lái)理解，無(wú)非就是MRR上升時(shí)1/（1+MRR）的變動(dòng)幅度 小于 MRR下降時(shí)1/(1+MRR)的變動(dòng)幅度，所以如果MRR上升時(shí)，Payoff是上升的，那么就是漲少跌多，如果MRR上升時(shí)，Payoff是下降的，那就是漲多跌少。以上2點(diǎn)，我理解的對(duì)嗎？
老師好，可以麻煩解釋一下這個(gè)題嗎？When commodity futures prices are greater than the spot price, the: returns of a long-only futures investor are likely to be lower compared to a scenario where futures prices are below the spot price. 遠(yuǎn)期升水，是現(xiàn)在商品的使用者擔(dān)心未來(lái)價(jià)格會(huì)上漲，所以他們選擇做多來(lái)對(duì)沖未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，從而推高了遠(yuǎn)期價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格，這個(gè)我明白的。我不理解的是，為什么會(huì)降低多頭投資者的回報(bào)，“the returns of a long-only futures investor are likely to be lower”？現(xiàn)在做多的人應(yīng)該更賺錢啊 怎么說(shuō)是減低呢？
合約時(shí)間能不能理解為等待期
為什么futures的long方是lender，short方是borrower?。窟@個(gè)怎么理解？
第六問(wèn) 為什么用復(fù)利算？不用單利？怎么判斷到底用單利還是復(fù)利？
這是新考綱內(nèi)容嘛？在哪里出現(xiàn)的知識(shí)點(diǎn)呢
如果利率一樣，那也應(yīng)該是期貨價(jià)格大于遠(yuǎn)期價(jià)格，因?yàn)檫h(yuǎn)期還要進(jìn)行折現(xiàn)啊，期貨是日結(jié)的，不用折現(xiàn)。
如果第三題，把價(jià)格上升這個(gè)條件改成價(jià)格下降，那么是不是還是無(wú)法選擇？
long是有權(quán)利 short是有義務(wù) call是看漲（以約定價(jià)格買入） short是看跌（以約定價(jià)格賣出）那么 long call是有權(quán)以約定價(jià)格買入 long put是有權(quán)以約定價(jià)格賣出，那為什么short call 不是有義務(wù)以約定價(jià)格買入，short put不是有義務(wù)以約定價(jià)格賣出？
老師，這德州儀器的金融計(jì)算器好像是用電池的，不是像普通的那種能用太陽(yáng)能的，這紐扣電池好像也不是特別耐用，能不能上個(gè)教程講解示范一下怎么樣換電池？
程寶問(wèn)答
