Credit ratings adjust quickly to changes in bond prices. 這個實際中，rating變化都是滯后的，那這個選項adjust quickly本身就是不合理的啊，怎么會使優(yōu)點呢？
ABS能解釋下嗎
所以coupon rate 就等于名義利率nominal rate嗎
先通過forward rate計算出5年的spot rate 然后再用計算器求現(xiàn)值的結(jié)果好像差不多，可以這樣算嗎？
15分41秒，視頻中講解的結(jié)論3，結(jié)合這個鏈接中的解答，http://www.h8045.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=290859&from=1，為什么“當市場利率上升時，coupon的再投資收益也會隨之上升”？
考察的就是不同頻率付息之間的轉(zhuǎn)化。 因為在左邊的分子上季度付息的要×4。在右邊的分子上APr2，半年付息的也要乘以2。 所以季度付和半年付基本上算出來APr是近似的。這題其實有點問題。就是你算出來APr2，它本身就是半年付乘以2了。那題目問半年iy是否還要除以2呢？
有時候會給出Convexity, 在沒有考慮Convexity的計算下得出的債券價格變動百比，差異點在那?
為什么求出來的4。75要除以2
這里的 CPI 是什么東西？
為什么這道題不能直接用三年的即期利率，然后直接用計算器？？，之前看有些題可以直接用，有些題又不能直接用，這是為什么
YTM我理解其實和數(shù)量里說的要求回報率一致，為啥要有這么多名詞。。
有2問題,1.就是這里浮動利率債券估值和固定利率債券估值是不是本質(zhì)都是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和,唯一的區(qū)別在于利率和本金不同,折現(xiàn)率不同. 2.但是在浮動利率債券中,看到浮動利率債券這塊的折現(xiàn)率和前面介紹的固定利率債券的折現(xiàn)率貌似不一樣. 那么之前介紹的 YTM 和 spot rate方法是不是只適合于固定利率債券,而不適合于浮動利率債券? 我的理解,兩者應該就是利息不同,折現(xiàn)率其實 spot rate方法也可以用,無非就是這里浮動利率寫的是 refrence rate+ DR. 那么在 spot rate 中, 用的是根據(jù)國債求出的無風險利率 + 公司債券的風險溢價. 本質(zhì)分母還是公司債在各期對應的折現(xiàn)率,是嗎
曲線上的這兩個紅點是計算近似修正久期的？曲線不是真實收益率曲線嗎？為什么是近似？
為什么 KRD1+KRD2+.....= ED?怎么得到的
關于此題的計算，算了幾遍都不對。用計算器四位小數(shù)設置。兩個債券求出的expected loss=0。0094，二者相等。請老師具體講一下這個計算和邏輯。謝謝
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