不是很理解第二個圖里面的回答，alpha表示非系統(tǒng)性風險的收益的話，它越大不是表示原來可被分散的非系統(tǒng)風險越大，才有alpha這個額外收益。可是之前有道類似題，是選擇投less in higher value for nonsystematic risk，反過來應該是more in lower value for nonsystematic risk 。 按照圖二的解析，這兩題感覺有點對不上，可以再解釋一下嗎
SR與SFR的區(qū)別可以在講解一下么？
如果是包含的關系，那講義里為什么把constraints和guidelines分開列出來？
這道題不是很理解，要選的不是在全球最小方差組合下面的點嗎
highest在這道題里是什么意思？什么概念？
這個題和這節(jié)課是不是還不相關啊 視頻解析看不懂啊
無風險資產(chǎn)和風險資產(chǎn)的組合是CAL ，無風險資產(chǎn)和市場組合的是CML嗎？老師
CAPM模型是不是屬于capital market theory 中的一部分？
SML是用來定價的，一般怎么用，可以舉個例子嗎
請問老師什么是return generating model？都包含哪些
請問這道題和上一題有什么區(qū)別呀？為什么用的公式不一樣呢？這道題在2x0.3x0.7的時候為什么不需要乘上收益呀？
在控制錯覺里面，第二個后果，不是說交易往往表現(xiàn)的更謹慎嗎？那為什么對應的換手率會比較高呢？謹慎的話，不是會在交易的時候猶豫不決嗎？
這道題為什么不能用費雪方程式的簡化版，題目沒有任何提示?。?
老師CAL在這章節(jié)的講義里有畫出來么？
受到現(xiàn)金流的影響不是說明MWRR考慮的更全面嗎 不是更好嗎
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