關(guān)于3、4問的風(fēng)險溢價問題，為什么不可以根據(jù)1、2問算出了real，用名義利率=實際利率+通脹+risk premium算出風(fēng)險溢價呢。
risk低return高對風(fēng)險厭惡不是更好嗎
CAL線和有效前沿相切的點，是最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合。CML是一條特殊的CAL線，是CAL和有效前沿相切的線，切點是M，市場組合。這2個概念如何區(qū)分？？
看了下老師的回答，說投資組合用復(fù)利思想，數(shù)量權(quán)益用單利思想，但是考試的時候不好判斷吧，先用加減法試一下，發(fā)現(xiàn)有答案??
c選項也可以是Status quo bias嗎， 看答案里說是保守偏差
familiar到底是endowment bias 還是保偏差?
* 有效前沿和CML相切的點就是market portfolio ， * 有效前沿和CAL相切，叫optimal risky portfolio * CAL 和無差異曲線相切的點，叫optimal portfolio forr an investor * 無差異曲線和有效前沿相切的點是最優(yōu)的這幾個切點之間的含義具體區(qū)別能否總結(jié)下
老師，這里B為什么不對呢？他的同學(xué)大部分也都是CFA，這個不正是用自己的慣性思維得出了大部分CFA都在HF工作嗎？
capm模型里貝塔是自變量呀？斜率是市場溢價，為什么這里貝塔又變成斜率？我混淆了什么？
老師，夏普比率的分子到底是E(Rp)-Rf還是Rp-Rf？
您好！請問B不是衡量個股風(fēng)險的嗎？為什么這里老師說B越高，系統(tǒng)性風(fēng)險越高？系統(tǒng)性風(fēng)險是無法做組合分散掉的，B越高只能反應(yīng)個股的波動率越高吧，也就是非系統(tǒng)性風(fēng)險？這樣理解對嗎 請老師幫忙解答一下 謝謝
C選項是什么意思？
這個點在哪？
什么叫特雷諾比率 忘記了
“└(^o^)┘同學(xué)你好， 如果是DC plan，本質(zhì)還是養(yǎng)老金計劃，選擇依舊是A，未來的時間點有大量的退休人員等著領(lǐng)取養(yǎng)老金，此時的需求是“income”來覆蓋領(lǐng)取養(yǎng)老金的需求?！睕]有保險的需求。就是說現(xiàn)在支付給員工的養(yǎng)老金，是用現(xiàn)在企業(yè)income來支付的意思？
程寶問答
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