想問問fama french模型應該掌握什么
B選項我覺得和C都是固執(zhí)己見，不接受新信息啊，為什么選B
可以舉個例子講一下 sortino的分母如何計算嗎
請問b選項說法expected return不會一直上漲么？
可否解釋以下base-rate忽視的意思？
精 DB plan財報中老師說公司會專門給員工預留一個退休時的養(yǎng)老金金額 通過預測計算出來作為儲備賬戶不能動用，可是這里老師又說基金公司可以拿著這筆錢做投資，不太理解 老師講解一下區(qū)別吧
老師好，有幾個問題 1、return generating model就是指多因素模型，還是既包含了單因素模型又包含多因素模型呢 2、return generating model是均衡模型，還是回歸模型呢...[展開]
老師，還是不太理解A
還是不太懂為什么A對
老師講解中，ETF的二級市場就有股票交易，就產(chǎn)生capital gain?。克苑穸?了A選項??？
為什么β是衡量market risk?
老師，mean-variance_theory是什么？
老師 C是什么意思呢？
用CAMP模型算出來的是理論價格，不是應該在SML線上嗎？
不是很理解第二個圖里面的回答，alpha表示非系統(tǒng)性風險的收益的話，它越大不是表示原來可被分散的非系統(tǒng)風險越大，才有alpha這個額外收益?？墒侵坝械李愃祁}，是選擇投less in higher value for nonsystematic risk，反過來應該是more in lower value for nonsystematic risk 。 按照圖二的解析，這兩題感覺有點對不上，可以再解釋一下嗎
程寶問答
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