金程問(wèn)答
第二小題，我不能直接用三年期的即期利率來(lái)算嗎，N=3,I/Y=O.3003,PMT=3,FV=100，求的PV=108.05
這道題沒(méi)有理解，C為什么不對(duì)為什么選a
為何不選A？
考試時(shí)如果計(jì)算有效久期，會(huì)給出含權(quán)債這樣的背景嗎
請(qǐng)問(wèn)1.考試算麥考利久期都是這么算么？感覺(jué)沒(méi)有個(gè)七八分鐘算不完，有沒(méi)有簡(jiǎn)單的方法？或者考試會(huì)這么出題么？2.我自己拿計(jì)算器按了好幾遍，感覺(jué)是C呀，計(jì)算過(guò)程如圖，求看看是掉到什么陷阱里了嗎？
視頻里老師寫(xiě)：折價(jià)債券Coupon Rate
即使交易是按凈價(jià)交易，交割還是按全價(jià)交割吧，最終需要pay的還是全價(jià)的金額吧？？
怎么理解這三種spread啊，我總記不住分不清
畫(huà)線句沒(méi)看懂
請(qǐng)問(wèn)什么是OID條款？
AOR/DR和coupon rate/discount rate的區(qū)別。貨幣市場(chǎng)小于一年知道，但再具體的區(qū)別不知道是什么。
這里溢價(jià)債券CR應(yīng)該大于DR吧，老師又又又又寫(xiě)錯(cuò)了吧？
浮息債權(quán)跟零息債券久期都是到期年數(shù)嗎
老師這里的2和3題，我怎么才能區(qū)分出是算WAMP還是算這個(gè)coupon（分層的coupon呢）
老師你好， 所以CMBS就會(huì)有call protection，而RMBS是不帶的么？
程寶問(wèn)答
