老師好，the difference between S-X/(1+Rf)^t 英語如何表述(S-X沒有括號(hào))？另外，C+X/(1+Rf)^t=S+P 等式中S不是spot price 嗎？謝謝！
老師，題干還是沒有理解，不是讓復(fù)制risk free bond嗎
老師，作為投資者，擔(dān)心未來利率下跌，需要做空，這個(gè)做空利率的過程能描述一下嗎
請(qǐng)問"互換合約的價(jià)格"是什么呀？是指簽訂期權(quán)時(shí)那種合約的價(jià)格，還是指underlying的價(jià)格呢？
不是應(yīng)該是mrr上漲影響更大嗎，因?yàn)槭抢妗?＋mrr mrr越大利益變動(dòng)越大啊
MRR 和 SOFR的關(guān)系是啥
300.84/(1+4%)^0.5=294.99789.算出來不等于295?。?？
h* =(p1u － p1d)/(S1u － S1d) = (€0 － €5.27)/(€117.88 － €94.73 )=－€5.27/€23.15 = －0.2276. 這個(gè)是對(duì)沖比率是嗎？還是什么公式？
可不可以這么理解 以收固定支浮動(dòng)的swap為例，收益的rate是s即MRR，s每期不同，收益的金額是f每期不同，支出的rate是b，支出價(jià)格是c每期相同，1.可是每期的b也不同那是怎么回事呢？2.求定價(jià)即c，c是swap price屬于支出的價(jià)格，不是利率。我以上的理解是對(duì)的嗎 請(qǐng)幫忙指正一下
老師，關(guān)于B選項(xiàng)，可否理解為swap/futures/forward可以適用B選項(xiàng)，但option不適用？謝謝
原來說long(做多)和short（做空）只是代表買入和賣出的意思，到期權(quán)這里long和short指的是權(quán)力本身，按上邊的說法不應(yīng)該代表買入權(quán)力和賣出權(quán)力嗎？
老師，就是這里的an option to sell an asset at a particular prices is termed a put option 以及下面這個(gè)對(duì)應(yīng)的表格，還能有那種買水的例子說說么，上面那個(gè)表格用買水的例子我理解了。下面這個(gè)buyer of a put,有有權(quán)利把它賣掉，我知道他賣掉了他能賺錢，可是他不是buyer么，為什么后面對(duì)應(yīng)的賣，然后seller of a put，他是seller但是他又得買。就是這里不清楚呢
關(guān)于 Foreign exchange forward contracts 的valuation，到底是不是考點(diǎn)，Tom老師的課說這個(gè)不考，JCY老師的課說這個(gè)是考點(diǎn)，麻煩確認(rèn)一下，謝謝，這個(gè)公式太難記了，如果不是考點(diǎn)，就不用在這里浪費(fèi)時(shí)間了
股票這條線是不是畫錯(cuò)了，應(yīng)該都大于0
課件哪里講了這個(gè)？
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