請(qǐng)問：option premium的定價(jià)是考慮了內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值，內(nèi)在價(jià)值實(shí)際上就是我在某時(shí)間點(diǎn)賺的錢，那不就等于我賺的錢都交了期權(quán)費(fèi)了么？這樣理解問題在哪，求指點(diǎn)，謝謝
這道題的關(guān)系是怎么導(dǎo)出來的呀
為什么short一個(gè)FRA，就是鎖定利潤？
forward估值公式，把FP折現(xiàn)，這個(gè)折現(xiàn)率為什么是RF？是因?yàn)橛?jì)算FP時(shí)加了RF的復(fù)利收益嗎？
歐式看漲期權(quán)不能提前行權(quán),那么歐式看跌以前能提前行權(quán)嗎?
這里說的期權(quán)定價(jià)Option value/premium=內(nèi)在+時(shí)間,是不是就是期權(quán)的定價(jià)預(yù)估中的定價(jià)pricing?
期權(quán)是必須有一部分在場內(nèi)交易有一部分在場外交易，還是說期權(quán)可以任意選擇全部在場內(nèi)或場外交易？
精 8%margin撬動(dòng)100$是啥意思？
這個(gè)題能不能講一下?。繘]有視屏解析誒
互換是一系列的遠(yuǎn)期合約，是否也代表了包含的也有一系列的期貨？
保證金要求不是比股票高嗎，為啥這里說low
158題不太理解，請(qǐng)老師講解
老師，A為什么錯(cuò)，swap一定是支固收浮嗎？
請(qǐng)問在為equityforward估值時(shí)（t時(shí)刻），F(xiàn)P是已經(jīng)剔除了PVD0，為什么在估值時(shí)，St還需要再扣除PVDt？ 看到一個(gè)答復(fù)：當(dāng)下沒有合約買一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)需要花St-PVDt，而依據(jù)合約花的錢需要FP/(1+rf)^T，然后做差，表示合約可以為我們帶來多少的收益/損失。 但是想說“當(dāng)下買標(biāo)的資產(chǎn)的不是就是花St嗎（正常邏輯St是已經(jīng)包含了未來股利的價(jià)值了）？何來減去PVDt呢”？
老師，期權(quán)要交一個(gè)期權(quán)費(fèi)，那其他三類衍生品都不用交一個(gè)premium對(duì)吧？就是期初只簽訂合同，合同到期必須行權(quán)，虧了就算虧了，賺了就算賺了，然后期權(quán)的話就是不會(huì)虧，對(duì)吧？
程寶問答
金程問答