請問下浮動債券在每一個reset date，債券價格回歸面值，這個知識點在債券的具體哪個章節(jié)呢？可否在這里詳細介紹一下，謝謝
這道題為什么要用e, 聯(lián)系復(fù)利呢？哪些情況需要用連續(xù)，哪些情況適用非連續(xù)？
老師請問下第一個為什么是上升，難道是因為他是支固定收浮動，第二個是支浮動收固定嗎
第2小題，為什么r下降債券的投資收益降低
carrying cost 越高，F(xiàn)P越高，F(xiàn)P又是call option的成本，那Carrying cost 和 call option不應(yīng)該是負相關(guān)嗎
季老師講的這兩個公式代入數(shù)字算是不一樣的啊。第一個公式算出來是3.57
這里無風(fēng)險組合,calloption為什么是減號 ?雖然是 short,但是不理解為什么 是減號
forward和future都是實物現(xiàn)金交割嗎，既然有辦法退出，為什么做題的時候說不行
想問一下，為什么之前做題說到，swaps期初價格不為0但是valuation為0？
老師您好 涉及exercise price和spot sprice的部分在derivatives的哪一個章節(jié)啊
我買了A的債券，我怕A違約，找第三方B買了個CDS。如果A違約，我將會收到因為A違約，第三方B給我的損失補償。我收到了一筆現(xiàn)金支付是因為違約事件產(chǎn)生的補償。我不是buyer嗎。為什么選B。
為什么d可以假設(shè)為1/u?
關(guān)于swap的定價和估值總是不懂，課上也沒有講的很詳細，老師能總結(jié)下嗎相關(guān)的知識點嗎
這里c說，有很大量的交易，如果有很大量的交易，就說明越趨近于一價定律。既然同樣的物品在不同的市場越來越趨于統(tǒng)一價格，為什么還有套利機會呢
老師，期權(quán)的估值和定價，有什么區(qū)別呢？
程寶問答
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