計算FP的公式，包含成本和收益時，為什么把PVC0和PVB0都放入括號內(nèi)，不是應該是：FP=S0*(1+RF)^T+PVB0-PVC0嗎？
為什么forward中，long方對價格下跌任然可以做到套期保值？比如客戶要進口商品，擔心外匯上漲，因此和中國銀行簽訂forward合約，作為long方，當匯率上漲可以對沖此風險，但如果匯率下跌，long方依然可以從匯率下跌獲得更低結匯價格，但這個匯率上漲的風險就轉移給了做市商中國銀行，中國銀行為什么愿意簽訂這個合約？還是說中國銀行作為short方認為匯率不會上漲？就是在和客戶對賭？如果對賭失敗，這個合約沒有類似期權費的收益作為中國銀行的補償？如果對賭成功，匯率下跌，客戶也沒有損失，那中國銀行有什么好處？
期貨合約的價格是不是就是到時資產(chǎn)的價值.比如:開始100元買了一個大豆的期貨合約.約定好一年以后150元購入大豆20斤.1年之后,可以按照合約150元購入.這個時候大豆已經(jīng)現(xiàn)貨漲到了200元.這個200元也就是期貨合約的價格吧?
老師您好，請問下遠期定價不是不變的嗎？ Pricing: 一旦定下來，不會有改變 Valuation: 隨著時間推移發(fā)生改變 麻煩解答下，謝謝
為什么這里的profit short= - profit long呢，不是說option不是零和博弈嘛
綠框何解
老師，這里的S0指的是標的資產(chǎn)的spot price(當前價格)吧？
老師，為什么標的資產(chǎn)價格上漲，期貨價格就上漲呢
老師，期貨價格和遠期價格的區(qū)別是什么？
老師遠期合約做多意思是將來買入標的資產(chǎn)嗎，還是做多是買入遠期合約本身 期貨做多的意思是買入期貨合約是吧還是買入標的資產(chǎn)
我看交易軟件除了買賣交易外還有融買、融賣交易，這兩個交易對應哪種衍生品呢？看百度搜的還是看不太明白，希望老師詳細講解一下，謝謝
老師，這題沒太聽懂，名義本金是個啥概念？尤其是B選項
老師，股票的保證金不是自有資金嗎，就好比如300萬有100萬是自己出的，剩下200萬是借入的，那這100萬不是margin嗎，還是說200萬借入的是margin啊，我記得聽權益時候老師講的是margin是自已出錢的那一部分啊，可是這個地方為什么說margin在股票里是loan，還要付利息啊
如果買入期權的行權價格是50元，當股價高于50元的時候，對于賣出買入期權的多頭來說，豈不是少賺錢了？那對于多頭來說，賣出買入期權，有什么好處呢？
浮動payment和fixed-payment具體指的是什么??？作為lender為什么還要支付一筆payment？支付給誰？不是收利息就可以了嗎？
程寶問答
金程問答
