off-market forward是啥
A為什么不對呢？
講解和題目不一致
請問老師，這里說一開始簽訂合約時，合約價值是0，也適用于期權嗎？那premium等于0？
P3-4為何fixed interest rate是怕利率下跌，floating是怕利率上升？怎么理解
FRA是forward rate implied by the term structure是不是說，比如3*9 FRA，那在三月到九月之間的forward LIBOR rate，要用90天LIBOR和270天LIBOR推出來。因為LIBOR都是即期利率，要得到LIBOR遠期利率要自己算。
請問同一項資產，同數(shù)量質量和同一到期時間點下，不考慮投資偏號情況下，該資產的遠期價格理論上是不是應該等于期貨價格？ 為什么這里會說與利率相關系數(shù)會導致投資者在期貨和遠期合約之間選擇？不理解呀老師
B選項什么意思
這道是不是記講義51頁的公式即可推出？
為什么計算方法和經(jīng)濟學那門課里面的外匯計算辦法不一樣呢？
這個地方按照老師的描述股東不應該是long call嗎，公司賺得越多，股東拿到的越多，如果虧損也不用拿錢償還債權人，這不是典型的long call嗎，為什么是long put
投資者通過做多股票和做空期權來構建無風險投資組合。這個策略叫什么？這個答案為什么是復制老師？就是我分不清題目中關于LONG和SHORT的定義，LONG是買入一個股票對吧？SHORT是賣出一個期權對嗎？那怎么能從題目中看出他是賣出了一個看跌還是看漲期權呢？如果我賣出一個看跌期權，那意味著我可能是看漲的對嗎？
這里的Payoff指的是什么？
這里的call-put parity 這個公式不應該使用無套利定理推出來的嗎？為什么是復制策略呢？
老師好，在firm commitment vs. contingent claim這兒，forward contract 是linear和symmetric payoff profile；而在forward vs. futures這兒，forward是non-linear payoff profile了。為什么呢？該怎么區(qū)分和理解呢？考試的時候以哪個為標準？
程寶問答
金程問答
