你好，案例題第一題的解析中。10000的保證金，為何計算后fp0成了1萬6？后面減4000還有1萬2呀，還沒有低到6000，為何要追加保證金。
為什么在遠(yuǎn)期利率協(xié)議里“去年化”是利率乘以0.25（按照季度），而在這里的定價是0.25次方。老師在遠(yuǎn)期利率協(xié)議里說單利，這里呢？以上是兩個問題
第一天的 sport price 為什么不能用 遠(yuǎn)期合約的約定價格來算呢 s=1778.76/（1+rf）次方 來算呢。 題目中是根據(jù)futures price 算的
怎么看出yangzi bank是borrower，因為它是fixed rate payer所以簽的是long position，所以它是borrower嗎
老師好，A選項解析說central clearing減輕蔓延風(fēng)險，但是韓老師視頻課程里說OTC的central counterparty的centralization和concentration增加系統(tǒng)性風(fēng)險，為什么不一樣？謝謝！
請問第二題怎么做
第一題為什么選c
long put才是protective put吧？老師講錯了吧
Sell the asset short for S0 at t = 0, and lend proceeds of the asset sale at the risk-free rate, r. At time t = T, buy back the asset at the spot price, ST. B 有點不太明白，按照B的說法 計算公式應(yīng)該是 -asset +rf=-forward,但是題目后半句變了long forward所以不對是么？其實前半句描述正確的
這邊講的forward contract是標(biāo)準(zhǔn)化的？ 應(yīng)該不是吧
精 老師，這道題可以展開講一下嗎
A選項，如果一方違約，那也是算退出合約，遠(yuǎn)期合約的沒有違約成本，所以退出比較容易，為什么這個邏輯不對呢？
這兩個公式怎么理解，一個是?號shortforward,一個是?forward.
這個點我還是沒聽明白，可以再給我講一下這個圖片里的知識點嗎？我需要明白些啥
問下,這里說的持有其成本,資金成本是什么關(guān)系?是持有其成本中的一類是資金成本嗎?另外,我看很多教材說到持有其成本包含了機會成本(因為投資了A而不能投資B的成本),這邊資金成本是不是就是機會成本 .
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