long stock+shortcalloption這樣的組合我有個疑問.short其實是只有責任 沒有義務的 主動權不在short方而在long方,這樣的組合如何能保證最后shortcalloption的頭寸盈利呢 ?如果是這樣,為什么不考慮longstock+longputoption豈不是更好?
老師，怎么理解swap的exchange a series of cash flows，為什么是交換一系列的現金流？
MTM gain of approximately €1,500是怎么計算得出的？
老師，視頻里講的算d，和講義上不一致呀？講義上每一期都是??90/360，老師視頻寫的第一期是90/360，第二期是180/360
這塊能不能用中文講一下，就是兩種套利機會，看英文有點看不懂。
ppt上說fair value hedging可以把固定利率債券變?yōu)楦永蕚??？墒侵形木x上說浮動現金流利息要被規(guī)避，所以選擇利率互換合約對沖風險，這不沖突嗎？
課程里講左邊protectiveput,右邊f(xié)iduciarycall，不是為了降低風險嗎
老師好，浮動利率不是期初決定嗎，為什么f1代表的是0-1時間段內的浮動利率呢
hi,老師好，請問這里半年FP=S0（1+rf）二分之一次方的原因是，半年的r=（1+rf）^1/2-1，然后再用So*（1+r）得到FP=S0（1+rf）的二分之一次方嗎
這個題的第一句說，一開始沒有現金交換，提供了個什么信息，還有a選項老師舉的例子是支固定收浮動才是錯的，那如果用支浮動收固定，那a不就對了嘛
24題從哪里看出是要合成負k，有什么關鍵詞嗎
A選項也可以理解為本來在financial_market做投資的人（正常炒股）然后因為derivative的出現就會更多的投資在衍生產品，從而transfer了liquidity_from_financial_mkt
請問這個提示什么意思
第8題，您的回答： 擔心什么發(fā)生，就應該簽訂一份衍生品合約，使得“擔心的事情發(fā)生”可以使自己獲利，也就是利率下降自己獲利，此時公司處于“看跌利率”，于是應該short FRA。不應該是long一個putoption嗎？
這個題干問的是啥？后面不是問的多變的意思嗎？為什么還要選不變的？不是很懂
程寶問答
金程問答
