金程問(wèn)答
forward不是360天計(jì)算的么？
這個(gè)老師是怎么講課的？好幾道題目都是光說(shuō)正確答案，另外兩個(gè)選項(xiàng)就不提了。投訴一下。另外本題a選項(xiàng)是說(shuō)的啥呀？？好像從來(lái)沒(méi)提過(guò)，做題沒(méi)思路。
二叉樹(shù)模型是用來(lái)給期權(quán)定價(jià)的對(duì)嗎？那期權(quán)的估值和定價(jià)有區(qū)別嗎？
第二題，C選項(xiàng)里面是默認(rèn)不考慮期權(quán)費(fèi)了嗎？所以C對(duì)
請(qǐng)問(wèn)老師，視屏中這個(gè)部分為什么固定利率債券是做空，浮動(dòng)利率債券是做多。還有做多做空是站在債券持有人角度還是債券發(fā)行人角度看。謝謝！
A選項(xiàng)，為什么(long put+short call)可以合成short forward contract呢？
老師 這提中的long risk-free bond跟之前題目中的 long bond是一個(gè)意思嗎 ，不太理解為什么 會(huì)有4個(gè)產(chǎn)品合成
請(qǐng)問(wèn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利的限制中，以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入無(wú)限量的資金是一種限制，這個(gè)該怎樣理解？
請(qǐng)問(wèn)35題的c，make a profit at no risk with no capital invested. 套利不是也要花本金低買(mǎi)高賣(mài)嗎？為什么說(shuō)不用本金呢？
老師正相關(guān)明白了 為什么負(fù)相關(guān)喜歡投資forward？
如果發(fā)放股利，股價(jià)下跌，此時(shí)不彌補(bǔ)了股利對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的影響么？總的S不是應(yīng)該不變么
不知FRA是如何valuation的，根據(jù)圖片內(nèi)容，我理解FRA不用持有到第9個(gè)月交割，在第三個(gè)月就知道6M Libor和forward rate了，為什么要除以1＋spot rate * (借款期限6個(gè)月/一年12個(gè)月)？
11題non-deliverable forward 怎么理解 c中 cash payment不就是買(mǎi)賣(mài)雙方補(bǔ)差價(jià)即可么 為什么還需要付forward price 呢謝謝 acquire asset怎么理解
option strike price ，value of option與option price 分別與binomial model 有什么關(guān)聯(lián)？
CDS是買(mǎi)方和保險(xiǎn)公司之間的交易吧 視頻里說(shuō)買(mǎi)方和賣(mài)方
程寶問(wèn)答
