精 第11題，不是應(yīng)該絕對值最小的相關(guān)性才最小嗎，風(fēng)險才能被最大分散嗎，為什么不選b？
精 請問A是processing error嗎？B是保守型偏差嗎？
精 請問B哪里錯了？
精 老師，請問這道題的B、C選項怎么理解？謝謝！
精 老師，想請問一下這道題的解析，謝謝！
精 老師，Optimal CAL線是Risk-Free-Asset與有效前沿的切點形成的射線，按理說這條線只有一條。為什么會說每個投資者都有不同的Optimal CAL線呢？每個投資者的這條線不都是Risk-Free-Asset與有效前沿的切點形成的射線嗎？怎么會不一樣呢？
精 Expenses are lower for ETFs , but, unlike mutual funds, investors do incur brokerage cost.這句話怎么理解呢，是ETF費用更低嗎？brokerage誰低呢？
精 14 The sum of an sset’s systematic variance and its nonsystematic variance ofreturns is equal to the asset’s:A beta.B total risk.C total variance.- Q14為什么用方差代表系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險？
精 老師，怎么分析得到 IC3 的Uility最大呀？給定return一樣，相比另外兩條 IC，IC3的variance比較小，但是A大，那根據(jù)效用公式，U=Er-1/2Ad^2
精 有效市場幾乎沒辦法賺到超額收益，而Cfa認(rèn)為市場基本都是有效的，那么是不是可以說cfa不提倡基本面分析和技術(shù)分析，傾向于技術(shù)分析？可是這又跟cfa的內(nèi)在價值挖掘的價值觀相悖啊
精 自保險用自己的錢彌補虧損，那不還是相當(dāng)于如果虧損發(fā)生了，自己額外的支出嗎？并沒有降低虧損金額啊
精 事后諸葛亮的意思不是說之前預(yù)測到了但是沒行動，事情發(fā)生后再說之前的預(yù)測準(zhǔn)確，可是為什么這里老師又說事后諸葛亮的投資者還是會繼續(xù)買入股票加速泡沫？
精 DB plan財報中老師說公司會專門給員工預(yù)留一個退休時的養(yǎng)老金金額 通過預(yù)測計算出來作為儲備賬戶不能動用，可是這里老師又說基金公司可以拿著這筆錢做投資，不太理解 老師講解一下區(qū)別吧
精 Both the Sortino ratio and the value-at-risk can measure downside risks. 這句為什么是正確的？
精 有效收益率和持有期收益率之間是什么關(guān)系？
程寶問答
金程問答