如果按最慘的賠付，為什么不是賠次級無抵押債券的20%，即bond 3，不是三個債券都觸發(fā)了CDS么？
第一問，老師提到exposure中要排出掉 hegde 的部分，那么reovery rate 對應的部分是不是也應該去掉？畢竟recovery 部分也可以彌補部分損失
第三題不是說，Exhibit 2 provides the data on annual payment benchmark government bonds.而且boon2是一個年付息債券，為何答案里是用3%當年利率折現？不是應該用表二中的折現因子去折嗎？
老師，觸發(fā)credit event中的Failure to pay, 是只有高級別債券觸發(fā)才算嗎？為什么官網的題中給出的是any bond?
考試的時候遇到求cva的題是不是可以直接放棄了？感覺一題3分鐘坑定搞不定，而且是只算個零息債券
第七問答案錯了吧？t0時刻債券的價值不用和行權價格進行比較啊
請問老師 能否畫圖解釋下這個全價價格的公式 想了半天沒想明白 謝謝
第7問，既然是每個節(jié)點都可以行權，那是否可以根據選項直接判斷是100，因為另外兩個根本不可能正確
老師，請問第三小題里， 為什么不用加上當期coupon2.5呢？
零息債券有效久期為什么不等于期限，為什么關鍵利率久期不用有效利率久期算而直接說麥考利久期吶
請問當經濟下行時，高等級債券和低等級債券的信用風險都會上升，那可以同時買入兩種債券的CDS嗎？不做多空交易的話。
請問 這里還是沒有明白哦，CF為什么是違約?不違約，違約和不違約又不會同時發(fā)生為什么還要相加，現金流要么是違約要么是不違約，加在一起是什么意思
請問這里的put price是執(zhí)行價格嗎？感覺不應該是執(zhí)行價格吧？執(zhí)行價格應該在切點的地方吧？
老師可以講一個現實里用到swap rate的地方嗎？不是特別理解為啥要做利率互換
請問這里的pmodel是我們用二叉樹算的價值，pmarket是市場上看到的含權的公司債的價值嗎？
程寶問答
金程問答
