老師請問,1)這里用計(jì)算器計(jì)算vnd時(shí),用的先付年金模式還是后付年金模式
老師請問,這個(gè)題里面,表二給的折現(xiàn)因子是基于par curve的嗎?EL的計(jì)算不能使用？
可否問一下為何IRR得出為負(fù)數(shù)
第五題為什么bc不對呢，也是可以利用二叉樹計(jì)算的啊
上課時(shí)，老師講過CDS index 的買方是long的一方 ，賣方是short 的一方。（和CDS相反）。教材12題選項(xiàng)A中，buy US CDX 不應(yīng)該就是看好美國債券嗎？
CDS中的pari passu 如何理解
老師提到，buyer 給seller 錢，意味著 風(fēng)險(xiǎn)高，意味著產(chǎn)品不好，意味著價(jià)格小于100。那么產(chǎn)品什么產(chǎn)品，誰是產(chǎn)品的需求者？
F(?,?)這樣的形式，都是在求折現(xiàn)因子對嗎？要是f(?,?)這樣的形式，就是在求forward rate?
是不是可以理解為 所有的 credit rating migration對債券價(jià)格影響都是負(fù)面的？
第十題是不是因?yàn)槌嘧譁p少，所以不用發(fā)那么多債，所以債券的利率會(huì)下降？
這里第二年1008這個(gè)數(shù)字是怎么算出來的,用exposure3折現(xiàn)算好像不是這個(gè)數(shù)
為什么這道題，一定要用二叉樹來做計(jì)算B4債券的FAIR VALUE ？有沒有別的方法
屏幕中的這個(gè)二叉樹是答案給的，但如果根據(jù)題干算，這個(gè)二叉樹是被修正過的。但題干中，好像沒提這回事。是不是題干漏了一部分？
第一問，4年零息債券，為什么要算每一年的EL。零息債券，除了最后，中間就不涉及現(xiàn)金流支付，何來違約？為什么還要算中間的EL
老師請問一下,這里只說了期限相關(guān),并沒有明確指出是流動(dòng)性,不是說在純預(yù)期基礎(chǔ)上只是需要風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償就是local 嗎?而流動(dòng)性偏好理論要明確指出是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呀?期限上補(bǔ)償又不僅限于流動(dòng)性
程寶問答
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