C是重大影響，不是control , 都是用 equity method 。 為啥C
老師好，請問選什么？請講解一下
Q8，Value of embedded call option on issuer's stock是什么疑似呢？是investor的權(quán)利嗎？
I-spread = corporate bond rate - swap rate, 其中corporate bond rate具體是什么？是t=0時刻corporate bond的YTM？
第5題的知識點是啥？在哪兒講的？這個微笑曲線在哪兒出現(xiàn)過？
請問Q3，衡量債券風(fēng)險的最佳指標(biāo)不是Duration嗎？為什么不選
請問Q3，如果題目設(shè)定改為：印度主權(quán)債務(wù)的信用評級曾經(jīng)發(fā)生過下降，且Hamilton認(rèn)為未來也會下降。那么答案是否就為historical scenarios？
有疑惑，如果用interest expense/debt不就直接出來利息了。
這題兩個rf沒看懂為什么會有區(qū)別，能說明下嗎？
第5題沒有季節(jié)性因素是否可理解為原模型是好的？
continuously compounded return 和logarithmic return是一回事？
為什么不加interest1169？
第二題，為什么計算1時刻的C+’時要加上dividend，而用二叉樹算C+時就不用加dividend？
第六題，期初瑞郎/歐元=1.12，為什么從分子到分母不是用除法？
第六題，如果題目中告訴swap是一年換4次，算C要用fixed rate除以4嗎？
程寶問答
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