Key rate duration 公式， KRDi = wi Di，如果portfolio中的assets不是zero coupon bond，這個公式就不成立了吧？怎么算？有其他公式嗎？
theta不是表示期權(quán)開始到當(dāng)前時間點的事件段么？不是time，怎么會趨于0呢
這里的u,d為什么是要+1和1減的？
FVCT和AIT的計算沒看懂，能否畫時間軸說明下？
Q2: 老師講的是比較兩個市場的bid price來確定套利機會。但是 不應(yīng)該用1&2市場的ask比3的bid嗎？因為1&2市場的0.23594才是你的買價 0.2355是你在另外一個市場的賣價??？雖然這題不管怎么比結(jié)果都一樣， 但是數(shù)字換一下結(jié)果可能就是沒有套利機會了。請解答
課后題股權(quán)互換這個0.98是哪里來的？
方法1沒有看懂，為什么是f-0.1?麻煩具體說明下。
這題的套利步驟應(yīng)該怎么操作，麻煩詳細(xì)說明下
這里老師說的Key rate duration推導(dǎo)，都用到了duration的定義式，但實際上老師用的全都是modified duration定義式，所以是CFA二級用這種錯誤的定義式，還是老師講錯了？如果講錯了要怎么解題？
BP test的CV考計算嗎？
請問誤差項和Y是不是要有線性關(guān)系？
老師，這里lr計算用的哪個公式，在講義哪個位置
沖刺筆記里cook‘s distance的第三個經(jīng)驗值是2倍的k除以n開平方，視頻里講的不帶2倍
還會考Sb1?的計算嗎？
這題可以解答一下？
程寶問答
金程問答