老師可以問一下這個(gè)公式是在哪里學(xué)到的嗎？
熊市需要economy expension，然后是加息？加息怎么擴(kuò)張經(jīng)濟(jì)？
如果是2年的怎么算比如f(1,2) ,債券價(jià)格是1/f(1,2)還是1/f(1,2)平方？
第四題的第二個(gè)觀點(diǎn)，如果改為PUT option, 答案也一樣對(duì)嗎?
老師好，為什么floating leg的價(jià)值是1，現(xiàn)實(shí)中如何計(jì)算floating leg?
老師好，我想確認(rèn)一下，利率互換的多頭方是收浮動(dòng)，支固定，相當(dāng)于看漲利率。
請(qǐng)問Q1，為什么不能按duration使債券漲多跌少的作用來考慮portfolio呢？如果考慮漲多跌少，不應(yīng)該選擇barbell嗎？
Q2 conversion price 與market conversion price的區(qū)別是什么？
可轉(zhuǎn)債，股票價(jià)格高了，執(zhí)行轉(zhuǎn)換，不就影響了收益嗎？
老師好 第二題價(jià)格變化不是該乘 -MD嗎?
（1）： f(1,1 ) * e^0.1 =1.8229% 求得 f(1,1) = 1.6494% 但是，（2）： 1.2500% * f（1,1）= 1.015019^2 求得 f(1,1) = 1.7544% 我的計(jì)算哪里錯(cuò)了呢？
麻煩說明下reduced form model，與structual model有何不同，謝謝。
risk增大，buyer受益可以理解，做了幾題都是wanna close out by enter into a new off setting contract那在risk增大情況下，每個(gè)相反的就是short，那不是loss虧錢嗎？沒有后面一句話還是清楚的，反倒是有后面簽訂反向合約有點(diǎn)懵了
問下沖刺筆記固收部分，這兩個(gè)紅框的利率為啥不一樣呢？不都是f（2，1）么？
之前再算二叉樹節(jié)點(diǎn)的概率都是以50%算。不會(huì)再分為25%，12.5%,為什么這里就要這樣分
程寶問答
金程問答