什么是capitalization rate？
課后題367頁 54題 題干都沒看懂。。。
老師這里說理論價格鐵定是大于市場價格的 為什么 算的什么沒懂
聽老師的意思那應(yīng)該增加的是precision吧，accuracy的定義就是指更接近于true value了呀
計算effective duration, V-, V+, 是在benchmark curve 上 +△y, 構(gòu)建二叉樹，再+OAS，再算V+, 而不是在每個節(jié)點(diǎn)上加+△y?
第三問，為什么default barriers就代表著structural model？
老師 No. 12 case 第 3題 這里 利用 s-c=k-p, 但call option 應(yīng)該是 selling a call option an the asset of the company 吧？怎么用”purchase“?
這個題為什么選B不選C？ B條件下不是P被低估嗎？
買入價為什么按Rlt這種偏高的利率計算?。繛槭裁床皇前?時點(diǎn)這個更低的利率？
老師好，視頻里的riding yield curve down的one-year return=最后一年期forward rate結(jié)論是不是只能用于買入后一年后賣出的情況，如果兩年后賣出的收益就不能用了？
沖刺比例49頁的這個cva是要把二叉樹上的所有date點(diǎn)的PVEL都算出來加總才能獲得嗎？計算量好大
Q3，這個preferred habitat和segment market，我沒有品出區(qū)別來~勞煩再說說
請問，老師講的CDS index和index CDS是一個東西嗎，其實(shí)表述的都是index CDS（CDX）是么？
在別人的提問下看到的：一旦確定了maturity那么計算出來每期的coupon是固定不變的；其次，spot rate是每期的折現(xiàn)率，一般情況下每期都是不一樣的；最后用每期的coupon通過spot rate折現(xiàn)得到債券的價格。而YTM則是，假設(shè)spot rate不變的情況下，用之前計算的債券價格反推出的一個每期不變的spot rate。但是我沒理解，spot rate什么時候能一樣什么時候不一樣？
請問action 1，可以解釋下 lower “change of control” conversion price這個lower嗎？不能是更高的conversion price嗎？
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