Q2，請教，計(jì)算器怎么按出來三次方？可計(jì)算出Z3=1.7049%
為什么floored是這么計(jì)算的，遠(yuǎn)期利率沒有到5.2%啊
請教Q2，從Exhibit2 的 par curve YTM 求出spot這個是哪個知識點(diǎn)？沒印象了
流動性預(yù)期理論
沒看懂為什么P2等于1/(1.03)的平方，不是P2應(yīng)該等與1/1.0475的四次方再除以1/1.03平方嗎
老師好， 這個題，putable bond的行權(quán)時間對它 價格變化有沒有影響，能不能認(rèn)為，因?yàn)樗仨氃?年或者2年后行權(quán)，所以現(xiàn)在的r變小，對它沒影響？
老師好，如果用par rate 求spot rate的方法叫bootstrapping, 那么用(1+1.91%)*(1+1.1%)=(1+S2)^2這個方法求S2,是什么方法，有專有名詞嗎？用boostrapping 方法算出的spot rate是1.503， 而用(1+1.91%)*(1+1.1%)=(1+S2)^2 算出的spot rate是1.504, 稍有不同，這兩個方法算出的rate是否應(yīng)該一致？這個不一樣說明什么問題，可以從這個不一樣發(fā)現(xiàn)套利機(jī)會么？
老師好，第2題關(guān)于103.4816的計(jì)算過程，答案的折現(xiàn)率用的表格第一行spot rate, 問題是，能不能用第三行的forward rate算，折現(xiàn)率分別為:1+1.1%,（1+1.1%)*(1+1.91%), (1+1.1%)*(1+1.91%)*(1+3.04%) , 結(jié)果是不是一樣？
TED=3M libor-3M T bill, T代表T bill, libor 代表歐洲美元期貨，對吧，那么libor為什么能代表歐洲美元期貨呢？TED為什么能反應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師這里第三題說的LBO，不是應(yīng)該是收購方借錢舉杠桿去收購 被收購方嗎？我記得另類投資里面是這么說的
老師好，視頻里Vincent在算E4 coupon的時候，沒有做"分拆再求和"，而是直接用coupon*節(jié)點(diǎn)概率，這種方法是為了講視頻而用的簡略方法，還是絕對正確而且簡單的計(jì)算方法呀？
M score高于-1.78還是高于-1.78是財(cái)務(wù)造假
Q2中Upfront premium=(1.94 – 1.0) × 4.57 = 4.2958，題目里不是194bp、100bp嗎，那換過來就是0.0194和0.01。是因?yàn)閜er 100 par，所以是100-100*0.042958嗎？
這里的第二題 哪里讀出來了 無保留意見，我怎么沒有看到無保留意見的信息呢？clean audit opinion算無保留意見嗎
Q3不是很明白，能講一下會計(jì)記賬流程和稅務(wù)記賬流程么？我的理解是：20X3年，在會計(jì)科目中，Operation Expense是等于按照granted date的股價計(jì)算Vest Value - Forfeited Value。而在稅務(wù)中，該Expense按照vest date時的股價計(jì)算，然后在IFRS下計(jì)入Equity，在US GAAP下計(jì)入I/S。那US GAAP來說，我所困惑的點(diǎn)是：1）講義上說是差值，那如果是差值計(jì)入I/S，那US GAAP不會由于grant date 和 vesting date的股票差異出現(xiàn)稅務(wù)差異。 2）為什么是差值，剩下的錢計(jì)入哪里了呢？
程寶問答
金程問答