Current rate method：net exposure = shareholder’s equity Temporal method：net exposure = monetary assets - monetary liabilities為什么這兩種方法的風(fēng)險敞口是這個？
這里提到異方差的情況下MSE增大，標準誤是減小的?？墒窃趶娀嗟囊曨l里，老師在介紹用t-test檢驗異方差的時候說：MSE增大，標準誤增大，TS減小，易取偽，所以二類錯誤增加。同樣是MSE變大，一個地方說標準誤減小，一個說增大?？梢越忉屢幌聠?？
最后一題，我能否理解為在ESG中做的好的地方加分不多，做的不好的地方扣分很重呢？
Q2 為什么B是對的?市場價如果低于公允價值那么說明這個REITS被低估了，應(yīng)該買入低估的資產(chǎn)。
第三問，PPE為什么不能從折舊攤銷里預(yù)測出來？
請老師幫我看一下 我以第四年為分界點 比解析多往后算了一年 但是結(jié)果是錯的 請老師幫我看看哪一個地方錯了 謝謝老師
為什么V模型相比于CIR模型可能會讓利率成為負數(shù)呢，后面的dz是變化很小的
Q5，為什么是+17不是-17，是因為問的本身是discount么？如果是問差額是不是就是-17？
為什么這的Nominal GDP 是減去Inflation？ Real GDP 不是 Nominal GDP 加上Inflation嗎？
此處為什么要加上15個bp，另外這個14/15bp是什么意思。
Q4第四題， residual income for SSX 也可以直接用公司EVA的計算公式么？ RI=EBIT(1-T)-total capital *WACC
convertible bond arbitrage為什么還有被逼空的風(fēng)險呢，買入了可轉(zhuǎn)債同時做空股票，但可轉(zhuǎn)債可以轉(zhuǎn)成股票，后續(xù)在市場上買不到股票不是也沒有關(guān)系嗎
第一題，MVA=MV-BV，不明白market value為什麼是MVof equity+MV of debt? 1) 一般情況下，說股市的MV不就是P0*全部的outstanding shares（流通股）麼？ 2）如果是考慮了MV of Debt，那為啥不乾脆用enterprise value（MV of equity +MV of debt -cash&Invest）來和 BV軋差？ 所以這裡的MV到底該怎麼解讀？在不同場合應(yīng)該如何圈定MV包含幾項？
這邊b1,b0以及l(fā)ag1234的t-statistic是跟哪個關(guān)鍵值比較，+-1.65嗎？為什么表2里是遠大，表一里是小于1.65。
結(jié)尾的這兩個案例，聽上去也挺向是不當陳述，請問做題時，散播謠言的市場操縱和不當陳述應(yīng)該怎么區(qū)分？
程寶問答
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