SRO和industry self regulatory body的區(qū)別是什么？ 這道題怎么判斷只能選SRO呢？
請問第四的解題思路為什么跟基礎(chǔ)班第一題第二問 不一樣不能用設(shè)x方程求解 兩題有什么區(qū)別 考試時應(yīng)該如何規(guī)避錯誤思路
精 很迷惑到底是long call+ short stock還是long stock+short call構(gòu)建無風(fēng)險資產(chǎn)
http://www.h8045.cn/home/questionDetail.html?ifTask=3&ClassTypeId=9932&QuesId=845270為什么說是backwarding啊第三題B不是說forward looking嘛
第三問，u1和asset value是負(fù)相關(guān)。那經(jīng)濟(jì)好的時候，資產(chǎn)價值也高，這不是好事嗎？
Q5,感覺還是分不清對沖壓力理論和倉儲理論差異
Q5,為什么不用連續(xù)復(fù)利扣掉股利，而用3/(1+rf)^3/12算PVD？
Q1，關(guān)于h×s－c=risk free bond，根據(jù)老師的解答（附圖），上述公式得到的結(jié)果還有正負(fù)的區(qū)分？我理解，在c=h×s-k中，就是借錢買股票這一種理解思路，在p=k-s×(1-h)中，才是賣股票并借出。老師所說的“負(fù)值就是lend”，沒有理解是什么意思
股利增長率增加，F(xiàn)P價格下降，不是空頭賺錢嗎
所以對于BSM模型，return 和 price 都符合lognormal 分布？
BSM算出的Put option高估，那不是波動率高估了嘛，那就是高于歷史波動率啊~~~而且基礎(chǔ)課上講，隱含波動率高于歷史波動率，感覺也是一致的哈~~~為什么說價值高估了，波動率要低于歷史波動率啊
第二題，和POD，increase by 25%，拿POD來說，我該如何知道他到底是從30%加25%（也就是55%）還是30%*（1+25%）呢？recovery rate同理
財報M3中，這里理解是否正確①在current method方法下，外匯報表的折算的net exposure= shareholders equity是因?yàn)橥鈪R報表折算的G/L進(jìn)OCI？②temporal method方法下，外匯報表折算的net exposure = monetary asset - monetary liability是因?yàn)橥鈪R報表折算的G/L 進(jìn)I/S，并且temporal method所有的貨幣型資產(chǎn)使用的都是current rate會因?yàn)閮r格的變動而變動，所以會產(chǎn)生一個風(fēng)險敞口，非貨幣型資產(chǎn)用的是history rate不會因時間的變動而變動，所以不會產(chǎn)生風(fēng)險敞口？
財報M2養(yǎng)老金中，I/S中OCI的理解記憶是否正確（這里僅考慮養(yǎng)老金資產(chǎn)和負(fù)債，不考慮會計報表的其他部分）？不論是在US,GAAP還是IFRS下，I/S中的OCI是為了是A = E+L會計恒等式兩邊平等，對于Asset與liability中不平等的部分，都會進(jìn)入到OCI中，使其兩邊等到平衡？
沖刺筆記財報M1中，企業(yè)投資減值，在IFRS下，carrying value > fair value，企業(yè)需要做減值損失，此時減值損失直接計入I/S，或者記入備抵賬戶（allowance account），在IFRS和USGAAP下，如果企業(yè)投資在i/s中做了減值損失，不能進(jìn)行回轉(zhuǎn)。那么在IFRS下，如果企業(yè)投資記入備抵賬戶，當(dāng)資產(chǎn)升值時，是否可以重新回轉(zhuǎn)？
程寶問答
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