金程問(wèn)答
老師 第一問(wèn)的A選項(xiàng)是否可以詳細(xì)解釋一下，謝謝
有沒(méi)有對(duì)所有能用到的財(cái)報(bào)ratio的總結(jié)
為什么一會(huì)說(shuō)蒙特卡洛模擬不需要假設(shè)分布，一會(huì)又說(shuō)蒙特卡洛模擬服從多元正態(tài)分布？
為什么第一組近似于隨機(jī)猜測(cè)？
Hedge fund都屬于私募基金嗎
請(qǐng)問(wèn)pure-play method現(xiàn)在還是考點(diǎn)嗎？
請(qǐng)問(wèn)1.8，如果想用計(jì)算器的CF來(lái)計(jì)算，應(yīng)該怎么按呢？
這個(gè)視頻怎么一開(kāi)始就直接是正文了，難道老師剛開(kāi)始沒(méi)講本章概況嗎？
最后一題 extreme accounting rates of return 是什么意思 無(wú)法累計(jì)額 能詳細(xì)點(diǎn)解釋下么
1.第一題的C選項(xiàng)怎么不對(duì)了呢，它更符合其中一個(gè)要求forecast macroecnomic的描述，也可以在其下投資固定收益，不是嗎？2.文字答案的最后一句Perceptions and forecasts of macroeconomic conditions are the backdrops for these types of trades是什么意思？
為什么此處的策略是short relatively overvalued股票？這個(gè)策略應(yīng)該是希望股價(jià)上升吧（這樣可轉(zhuǎn)債才可以獲利），那么做空股票這個(gè)行為不是虧錢(qián)的嗎？
我記得Tom老師提到過(guò)遠(yuǎn)期價(jià)格是會(huì)向現(xiàn)貨價(jià)格靠攏的，那如果消費(fèi)者為了避險(xiǎn)買(mǎi)入大量期貨導(dǎo)致升水，那到了未來(lái)交割的時(shí)候那時(shí)的價(jià)格不是反而跌了么？啊我糊涂了……
price returns為什么和roll returns呈正相關(guān)？這個(gè)需要結(jié)合市場(chǎng)到底是backwardation 還是contago來(lái)判斷吧
老師，林老師在視頻里說(shuō)arbitrage買(mǎi)賣(mài)的都是分母貨幣，那這種情況下我作為investor就應(yīng)該是先在2市場(chǎng)中buy USD from dealer，再在1和3組合的市場(chǎng)中sell掉之前買(mǎi)入的USD來(lái)賺得arbitrage。但我沒(méi)明白的是，我看懂了最開(kāi)始從我手中的CAD出發(fā)，這樣才能夠?qū)崿F(xiàn)在2號(hào)市場(chǎng)中buy USD from dealer；但是從后面的交易路徑中我沒(méi)看出來(lái)我是怎么實(shí)現(xiàn)了把USD賣(mài)給另一個(gè)市場(chǎng)中的dealer來(lái)賺取利差的？
老師好 這個(gè)題說(shuō)起初t=0 時(shí) put的S0=EUR38.48，t=1時(shí)，用二叉樹(shù)算出S1=EUR80.15，但是Pmkt1=EUR92。這個(gè)套利不是用Pmkt的EUR92減去理論價(jià)格EUR80.15嗎？不理解 請(qǐng)老師講講。
程寶問(wèn)答
