沖刺筆記P97關于interest rate call option cap, 閉坑指南中寫：cap 由一些列caplet 組成，通常合約期為一年，老師課上沒有講，可以展開介紹一下結構和用途嗎？
為啥選擇A？請老師抽空解答 這題abc都不會
這里使用的是365天么？為什么？
第一題，銀行間和dealer，spread的影響因素除了size是反的，其他都是一樣的嗎
第二題，如果是美式期權，折現(xiàn)到t0的時候，下半部分的價值會變成0嗎？
請問BSM Model里的N(d1)和N(d2)有何差別
第三題的解析 90-day PV factor = 1/ [1+0.0005*(90/360)] = 0.999875.
第4題的兩個price沒懂，麻煩老師講解一下
如果是call option的hedge ratio公式是什么
請問第四題我哪個部分有想錯？ 我的理解是forward price =時間價值+carrying cost-carrying benefit，當股利收益率提升時，carrying benefit提升，故forward price下降，所以要short 才可獲利？
第二題里指的spot rate 是到期時的spot rate嗎？ 那第二題的B又錯在哪里？
BSM的6個假設是什么
要怎么理解convexity以及positive convexity和negative convexity是怎么樣的圖
請問老師提到的Si求Sj，可以舉個例子以及要怎么算嗎？跟25題有何不同
Q5和Q3感覺道德的題做得越來越玄學了，有些題目或者題我們需要默認假設這樣、默認假設那樣
程寶問答
金程問答