這個知識點在基礎(chǔ)課件哪里講到過？完全沒印象
這里的公式是不是列錯了？應(yīng)該是債券的權(quán)重 W債券
請講一下這兩道題，謝謝
Q4 note上APT公式lamba也不代表risk premuium呀
第4題我想請教下，如果題干中沒有unconstrained這個詞，只有statement 1 & 2，那么第四題是應(yīng)該選A嗎？
Rf=1/m-1是否說明，現(xiàn)在的經(jīng)濟越好，跨期替代率越高（因為u0變?。?，所以Rf變小呢？但是好像economic activity應(yīng)該是使r變高才對？
這個是啥？
ETF經(jīng)理 持有的是股票還是ETF？
表述4 沒聽明白 麻煩再講一遍
我們根據(jù)題目所給的信息，能知道老師這里公式中的wp是多少嗎？表格只給了equities, bond, real estate三個分別的，組合總體的active、benchmark分別權(quán)重是多少怎么知道
CAPM模型是計算premium的公式吧？和fundamental law有什么關(guān)系？
協(xié)會官網(wǎng)題目，APT無法確認(rèn)factor數(shù)量，我贊同，不過后面一句，不能確定具體因子，是不是也錯了
這里沒聽明白，單邊的話是除以2吧？雙邊是乘以2
這個為啥是BR? 名稱都不一樣啊
老師說backtest是deterministic/in order的，其實這樣說也不對吧，按照我的理解，歷史或Monte Carlo simulation是在backtest中用的方法，確切的說是沒有用這些simulations產(chǎn)生隨機數(shù)據(jù)的backtest才是deterministic？
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