point in time data 是啥意思
老師，強(qiáng)化班里好像說survivorship bias是Look-ahead bias的一種，但這道題的講解好像又把他們分成兩種獨(dú)立的bias。請問這兩種bias的關(guān)系是什么，哪一種理解是對的？
這里做的sensitivity analysis是針對Monte Carlo simulation做的？
經(jīng)濟(jì)好，l會上升，信用利差，credit premium下降，整體收益率會怎么變？ 股票也是，經(jīng)濟(jì)好，股票對應(yīng)的premium下降，整體股票收益率會怎么變化？ 為什么？
第15題 為什么不選inverted呀，記得以前講過經(jīng)濟(jì)不好的時候收益率曲線可能會倒掛。 還有第19題不太理解為什么選B
兩個問題 第一個問題是第2題為什么B選項(xiàng)是錯的呀，財(cái)富和跨期替代率之間沒有關(guān)系嗎。 第二個問題是第7題，我記得按照以前的思維方式，經(jīng)濟(jì)不好的時候yield curve會呈現(xiàn)倒掛才對
請問為什么sharpe ratio是backward looking 而VaR是forward looking呀
第15題 不太理解要求的expected return 和題中的expected value有什么區(qū)別
這兩個回報 有啥區(qū)別？
想請教一下老師第19、22和23題
老師 請問第16題為什么選A呀
我這會兒看到題目里是流通量越大，ETF的價差越小。但我記得之前復(fù)習(xí)某一科目的時候，是size越大，價差越大，請問老師可以幫我回憶一下嗎
第四題，有的ETF不是在交易所交易。這個說的是ETF投資于非上市的資產(chǎn)？還是說有些ETF本身不在交易所交易？
這兩個有啥區(qū)別？
那這三個，哪個是交易成本？三個都是么？
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