金程問(wèn)答
有沒(méi)有AIC用于選best prediction的model，BIC是用于選best fit的model的說(shuō)法？我記得好像只說(shuō)過(guò)AIC 看重解釋力度，BIC看重complexity
Q6，疑問(wèn)在于related to和relative to的區(qū)別，前者是“關(guān)于”？后者是“相對(duì)于”？如果上述翻譯成立，它們兩個(gè)在本題中的翻譯應(yīng)該可以當(dāng)作知識(shí)點(diǎn)固化下來(lái)吧？
①這樣總結(jié)可以嗎，market、small cap、value、momentum的基準(zhǔn)（或者叫判斷界限）分別是1、0、0、0。②如果上述總結(jié)成立，那market的判斷界限1，是它本身的屬性？還是本題中給出了benchmark=1？
第三題：looks for other information from industry organizations, news reports, and environmental groups.為什么不屬于官方機(jī)構(gòu)給予數(shù)據(jù)，為什么不選not-for-profit initiatives
我第三題的計(jì)算過(guò)程和結(jié)果是601/15=40.07, （19+17+13）/3=16.33，40.07*16.33=654.34，應(yīng)該選B,為什么這樣不對(duì)呢？
這里的通脹率為什么不是用2.67%-0.33%的方式計(jì)算？對(duì)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)沒(méi)有印象，能否提供下補(bǔ)充資料？
第三題：security是不是就在指題干中最后一句話”Marker integrates ESG factors in the investment valuation of BR Hotels’ corporate bonds.“所以bonds是fixed income類型，所以側(cè)重關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)？
Q5為什么不是ordinal？如果要選出5個(gè)最有可能的不是需要排序嗎？
"compares favourably"怎么翻譯哈 什么時(shí)候選B/C
control那個(gè)不是溢價(jià)么，為什么又能溢價(jià)又能discount
老師，這個(gè)二叉樹(shù)考試時(shí)候會(huì)直接給出吧？
Q7 不是很明白在AR模型中異方差和自相關(guān)的區(qū)別。AR模型用ARCH來(lái)檢驗(yàn)異方差問(wèn)題，那么當(dāng)ARCH顯著不等于0時(shí)可知?dú)埐铐?xiàng)的方差和滯后項(xiàng)殘差的方差相關(guān)，那么這是否也意味著這兩個(gè)殘差之間也是自相關(guān)的（auto-correlation）？為什么檢驗(yàn)autocorrelation用的是lag而不是ARCH？
第二題 如果利息保障倍數(shù)和杠桿比率落在不同的評(píng)級(jí)區(qū)間怎么選擇數(shù)據(jù)？
b到底代表支付率還是留存率？怎么老是來(lái)回變？
1. Bias的概念是偏差，具體來(lái)說(shuō)是不是E(estimator) 不等于population，而inconsistent的含義是說(shuō)隨著樣本容量變大，E(estimator)更接近真實(shí)值，如果一個(gè)樣本既bias, 同時(shí)也consistent，這是不是有點(diǎn)矛盾？——————2. Biased and consistent estimator是不是這樣理解的: 比如說(shuō)總體平均值是5，一個(gè)biased 的 estimator 在sample size 為50的情況下estimator的均值是3，但是增加sample size至100，其均值就更接近真實(shí)值，比如變成4。是這樣嗎？
程寶問(wèn)答
