金程問(wèn)答
例題關(guān)于put期權(quán)的gamma取值范圍
貨幣互換中如何進(jìn)行匯率轉(zhuǎn)化
這個(gè)老師寫錯(cuò)了吧，應(yīng)該是0-4 （120天），不是1-4（120天）
題目是不是印錯(cuò)了？題干enter into 60days ago 中的ago代表60天之前？
老師你好，這里為什么還要乘以2.9961？
老師 年化的Rf應(yīng)該是0.1%*12吧？因?yàn)轭}目說(shuō)了是current one month rf=0.1%，所以應(yīng)該是(1+0.1*12)^1/12次方嗎？
為什么不折回0時(shí)點(diǎn)，題目問(wèn)的是value of the original receiving floating…
AI0為什么等于20呢？
為什么不用折現(xiàn)回0時(shí)點(diǎn)？
請(qǐng)問(wèn)老師，第三題BC兩個(gè)選項(xiàng)是什么意思
第九題，結(jié)算日的意思是那天就已經(jīng)按照FRA=0.7%把錢拿到手了嗎?
連續(xù)復(fù)利和一般復(fù)利的換算方法是怎樣的
第2題，不應(yīng)該是long 0.376 bond 同時(shí)short 0.493份stock嗎
為什么此題是收equity index,謝謝
BSM模型的應(yīng)用是對(duì)各種期權(quán)進(jìn)行pricing還是valuation?我記得contingency claim只有估值沒(méi)有定價(jià)，對(duì)嗎
程寶問(wèn)答
