金程問(wèn)答
現(xiàn)金流量圖求Forward估值的 時(shí)候，為什么要把PVD減掉呢？既然S0是未來(lái)T時(shí)刻的現(xiàn)金流折現(xiàn) ，那股利在T時(shí)刻不就是拿到了股利嗎？也應(yīng)該 折到0時(shí)刻才對(duì)，不太懂為什么說(shuō)D是拿不到的。。
這里面的St之所以要剔除divyield，可不可以理解為這個(gè)20050是包含了div收益率的價(jià)格，但是實(shí)際的long方收不到，所以要提出呢？
這個(gè)ln是loge嗎？如果兩邊同時(shí)取ln，是不是右邊就是1+rf ?
為什么不選B呢，之前不是有F=E(S)嗎？就是forward rate是未來(lái)spotrate的無(wú)偏估計(jì)量哇？所以未來(lái)FP會(huì)和預(yù)期的現(xiàn)貨價(jià)格converge
BSM-model用的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)到底是連續(xù)還是單次復(fù)利的??？
為什么在到期日，期貨價(jià)格就是現(xiàn)貨價(jià)格呢？
外匯期權(quán)里S0和X是統(tǒng)一貨幣單位嗎？用哪個(gè)呢，
為什么Nd1 Nd2兩個(gè)時(shí)點(diǎn)不同，講的時(shí)候不都是到期日折現(xiàn)到期初來(lái)的嗎，為什么不都是到期日行權(quán)概率
程寶問(wèn)答
