我感覺無套利定價(jià)求出來的不是“標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格”，應(yīng)該是期貨價(jià)格，如果是標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，還得÷CF啊，沖刺筆記是不是寫錯(cuò)了？
為什么acquisition method方法下，net income是按照50%合并，收入是百分百合并？
share-based compensation對(duì)CF、B/S、I/S三張表各自的影響又是什么呢
Q3，為什么不是用sharpe ratio來判斷？
老師好，第五小問，案例里說C比A和B有更多比例的obsolete charges，我理解就是折舊過時(shí)更快，成本更大，所以需要主動(dòng)管理，選C，是否也可以這樣理解？謝謝！
老師好，為什么distressed securities流動(dòng)性更差呢，因?yàn)楹芏嗳丝只艗伿酃善保治鰩熃?jīng)過分析研究市場價(jià)低于recovery value而買入股票，流動(dòng)性是否并不會(huì)更差呢？謝謝
老師 這道題 題干中不是只收購了50%嗎？為什么攤銷和折舊沒有按照50%來算，謝謝。
如何證明多配置或者少配置benchmark對(duì)sharp ratio沒有影響？可否寫明推導(dǎo)過程？在前面兩個(gè)結(jié)論中，多配或少配現(xiàn)金會(huì)影響σ，多配或 benchmark也會(huì)影響σ，那么如何證實(shí)改變 benchmark的比例 不會(huì) sharp ratio？
課程里面提到 兩個(gè)結(jié)論①不管是多配還是少配現(xiàn)金，都不影響 sharp ratio，只影響σ，②不管是多配還是少配benchmark，都不影響information ratio，只影響σ，如果兩個(gè)結(jié)論的順序反過來，在組合管理中σ受到影響是否可以得出，sharp ratio或者information ratio都不受影響？
老師，本題perceived mispricing指代的是老師寫的公式里的哪一部分？
股權(quán)激勵(lì)在I/S怎么記呢，一會(huì)兒compensation expense一會(huì)兒operating expense，能不能全局講一下
這章知識(shí)圖譜里最后還保留cf公式那段還在考綱范圍嗎
老師好 這個(gè)Additional tier 1 capital的2.2% 怎么算出來的呢？是不是答案錯(cuò)了呢？這里應(yīng)該計(jì)算total tier 1 吧？
老師好 強(qiáng)化題的“WMC"一題 我是把revenue growth rate分別算出來 再除以2 ，這個(gè)以AUD計(jì)價(jià)的能和答案對(duì)上，轉(zhuǎn)換為USD的就怎么也對(duì)不上，請(qǐng)老師幫忙看一下怎么錯(cuò)了？
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