老師 麻煩問一下，C為什么是錯的呢。謝謝
老師 你好。我想問一下，題目問的是2018年底的C.V.,那這個折舊為什么不乘以2.謝謝
1.I spread = yC - swap rate , Z spread = spot rate C - spot rate T, 其中 yC 和spot rate C 有什么區(qū)別？ 2.計算risk neutral POD 時，V risky, 一是分母利率加spread, 一是分子用期望現(xiàn)金流，有沒有規(guī)定是一期現(xiàn)金流，還是可以是多期的？(可見圖示)
Q7，疑問在波動率互換，按照解析的思路，波動下降就要做空？什么邏輯
concerns的第二點是什么意思沒聽懂，能舉例說明下嗎？
關于家庭賬戶的一個問題，課程里面說的家庭賬戶，指的是如果是自己的家屬，但是又屬于付費賬戶，這里歸類了普通客戶賬戶，如果不是付費賬戶，視為自己的賬戶，如果家庭賬戶中自己有利益視為自己的賬戶，關于自己的賬戶在細化一點，如果同時屬于付費賬戶，自己又享有利益這里該怎么劃分？是該劃分為普通客戶賬戶還是自己賬戶？
老師寫的Taylor Rule的公式和講義不一樣，能講解一下講義上的公式上為什么還有一個小lt嗎
multi family指的是什么？
老師，這里的g=0是從題目的哪里來的？
老師，這里為什么P0就=V0還是沒明白，麻煩老師講一下。
老師，1.這樣解題不是沒有考慮未來4%的永續(xù)增長嗎？怎么理解？2.如果希望用考慮了未來4%持續(xù)增長的terminal value 來算，具體計算步驟是什么？
如果分析師收了對方貴重的禮物，但是在寫研報的時候還是并沒有因為收對方的禮物而做出對上市公司有利的研報（就是典型的收了錢不辦事），這也是違反了獨立客觀性？
第一次知道LCR需要乘以天數(shù)，那NSFR有時候也需要乘以天數(shù)嗎？
此處的DM和EM作為啞變量用來表示發(fā)達市場和新興市場，那應該用一個變量來表示（具有0和1兩個值分別代表發(fā)達市場和新興市場），而不是用兩個變量表示吧？
Q3，我的疑問在時間軸上。根據(jù)題目描述，我理解的時間軸是如圖所示。 關于點位①，應該只是畫法的不同，我覺得這樣理解應該比“-30”更清晰。 關于點位②，我認為主要疑惑點在于翻譯“the futures cntr expires in 90 days”，我認為是“距離到期還有90天”，從老師的解析看，應翻譯為“整個合約期是90天”。 上述修正思路對嗎？
程寶問答
金程問答