Q2,net interest (income) expense,是interest cost - interest income?
Q6美國準(zhǔn)則下計算隱含商譽(yù)。那如果是股權(quán)減值的話應(yīng)該怎么計算
請問第九題原版書答案為什么和視頻不一樣
這道題我有一個疑惑就是他雖然說沒有AI，但是實(shí)際上合約期是八個月，那么半年付息，他肯定是有一筆Coupon在6時間點(diǎn)，也就是說我們應(yīng)該考慮這個AI。他前面說bond price 是沒有AI的，那我只能理解為是Bond剛發(fā)行，contract同時在0時間點(diǎn)。那么156000就應(yīng)該依然是Dirty price。這個理解對嗎？Currently Sheroda is long a US Treasury futures position. Parisi notes the following information for the cheapest to deliver US Treasury bond for the contract; the bond has a face value of $100,000, pays a 7% semiannual coupon, and matures in 15 years. The bond is priced at $156,000, has no accrued interest, and a yield of 2.5%. The futures contract expires in 8 months, and the annualized risk-free rate is 1.5%. There are multiple deliverable bonds, and the conversion factor for this bond is 1.098.
這里計算的原理是啥？
這里老師講到，看漲期權(quán)跟無風(fēng)險利率成正比，這個怎么理解？
Q6，如果題目給出了average inflation為186，為什么不直接用125.23×1.86來重述呢？而是要用228/186來確定這個重述的倍數(shù)
Q5，在restated時，題目是直接用50000×1.25×1.22，這里為什么不使用“B/S項目×ending CPI÷beginning CPI”了呢？還是說此時beginning潛在的意思是1？
視頻里老師在這里講到的，1、執(zhí)行價格越低，隱含的波動率越高，期權(quán)價格越貴，為啥會有這個關(guān)系？2、前面這句話對看跌、看漲期權(quán)都成立么 ？
老師圖里畫的lengthen和shorten是什么意思？如何理解？
如何區(qū)分牛市驅(qū)平、熊市驅(qū)平、牛市傾斜、熊市傾斜？當(dāng)利率上升就是熊市，利率下降就是牛市，上述四種情況看的是短端還是長端利率？
這里市場利率為什么是3%？ 另外什么時候用二叉樹算利率？
關(guān)于貨幣互換，老師只講了固定浮動互換，固定固定互換的pricing，浮動還浮動是沒辦法pricing是嗎？
所以老師的意思是，利率互換已經(jīng)不會像老考綱這種考法來考我們了，但是我們還是要掌握解題思路？
另類，MB2-Q37 Faro's recommended addition to the optimization process?most likely?addresses:
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