股利增長率增加，F(xiàn)P價格下降，不是空頭賺錢嗎
所以對于BSM模型，return 和 price 都符合lognormal 分布？
BSM算出的Put option高估，那不是波動率高估了嘛，那就是高于歷史波動率啊~~~而且基礎課上講，隱含波動率高于歷史波動率，感覺也是一致的哈~~~為什么說價值高估了，波動率要低于歷史波動率啊
第三問，rf是三個月的年化利率，合約是90天，答案計算為什么只乘了三個月的此方
老師您好，假設我有一個股票的call option，股票當前價格和option交割價格都是100，運用二叉樹模型，股票在t1時候漲到101概率是0.6，跌到99的概率是0.4.請問期權(quán)現(xiàn)在的價格是多少。我看到了兩種計算方法，一種是按照概率算，最后期權(quán)價格是0.6，一種是無套利假設，最后期權(quán)價格0.5，請問哪種方法是對的？如果都是對的，那么在什么情況下用哪個更合適？（比如外匯期權(quán)和債券期權(quán)什么的？）
基礎班我記得講的，theta是說跟call是正相關(guān)，是指期權(quán)到期剩余時間，這里咋又變成了已經(jīng)過的時間。
為什么PV equity可以像這里寫的這樣計算？基礎課上也沒講過這個思路。
這里的PVCI為什么不是0.2？
請問FVC 和AIt 有什么區(qū)別 在題目中要如何計算？ 老師可以給個例題嗎？ 有AI0 AIt 和FVC的具體計算 謝謝
最后一問的A為什么不對？
with six months to expiration， 這里的expiration怎么理解/定義是什么？
這里的N(d1)和N（d2）定義是什么？視頻沒講清楚
為什么forward 價格和股價是1:1的關(guān)系？如果股價上漲到12，forward價格是10，那不是1.2:1嗎？
為什么股權(quán)互換不用去年化？
這里swap折現(xiàn)用的是單利360天，請問什么時候用單利什么時候用復利？
程寶問答
金程問答