老師，您好！請教一下，以21題為例，如果是用put option來構(gòu)建long calendar spread的策略，應(yīng)該如何構(gòu)建？另，如果short的話是不是反向即可？謝謝~~~
課后題readong30第31題，應(yīng)付賬款為什么符號是正，導(dǎo)致WC增加數(shù)為-1200。謝謝老師。
老師，請問為何在計算NPV的時候，不考慮利息費用呢~
老師您好 在原版書課后題中關(guān)于riding the yield curve一題，country a 和 b的spot curve都是向上傾斜， 但是country b的spot rate 是由負值逐漸增長為正值，答案中給出country a更適合riding the yield curve。那是不是可以理解為riding the yield curve只適用于spot rate為正數(shù)且隨年遞增的情況？謝謝
這兩個殘值有什么區(qū)別？在題目中分別怎么用？謝謝
評論1為什么是對的？謝謝老師
老師您好，原版書課后題第16.17.18不太明白。16.18的分析思路是怎樣，還有17題的equity為什么不能用2.8來算，要用2.1？
請教原版書后題V2019 Equity R33第7題 怎么看出目標公司的公司治理像上市公司的呢？
上一道題問的是第16題。
這里不明白Rm的計算，1.2%為D1，4%為g，但是D1沒有除以P0呢。為什么是這倆直接相加就等于了Rm？
老師 這題是不是課件里沒有說過? 沒聽說過阿`
老師 這里的rf是名義利率還是實際利率？題目里給出的無風(fēng)險利率都是名義利率吧？
第一種情形下，出售資產(chǎn)為什么不考慮原資產(chǎn)的凈值，在后面算FCFF的時候不是有相關(guān)的內(nèi)容嗎？
老師，請問可以解釋一下，Value additivity 和 dominance 的區(qū)別嗎？上課聽了視頻還是不懂。謝謝啦
老師您好，原版書課后題P272 第2題，答案里面的note1 在算 year 2 spot rate的時候，為什么所有CF那個coupon是用第二年的YTM 算的，而不是第一年用year 1 的coupon rate 1.25% 得到coupon是1.25， 然后第二年用year 2 CR 1.5% 得到coupon是1.5？謝謝您啦
程寶問答
金程問答