數(shù)量，reading8，原版書課后題第5題第D問，答案是不是寫錯(cuò)了，計(jì)算adjusted R方。 adjR^2=RSS/TSS=0.0094/0.6883=0.01375677，比原R方小，應(yīng)該是對(duì)的。 答案寫的算出來是-0.0175，正負(fù)號(hào)和數(shù)值都不對(duì)吧？
什么叫clean price? 不好意思忘記了
老師好，請(qǐng)問adjusted CFO具體公式是什么？就是從CFO里把ineterest 和 dividend刨除嗎？
老師 reading31 的第22題 我不是很明白,這答案我怎么看著前后矛盾~
老師你看下，如圖是否可以推得PVEL 和 Vput，在定量上是等值的
老師，您好！請(qǐng)問R27課后題第7、9怎么理解。 第16題的公式怎么來的？
老師你好，對(duì)于Standard I（D） 個(gè)人破產(chǎn)這里不太懂，信用破產(chǎn)、貸款無力償還哪個(gè)不違規(guī)？
請(qǐng)問第7列，distribution是如何計(jì)算出來的？
老師 DW檢驗(yàn) 當(dāng)檢驗(yàn)值接近于2時(shí)是no correlated，當(dāng)檢驗(yàn)值接近于0是才是positive correlated吧？為什么答案是positive？怎么理解？
老師，我再追問你一個(gè)問題哈：講義第148頁： homeskedasticity表示殘差無異方差？與內(nèi)容里面的which is also called conditional...意思有點(diǎn)相悖吧？ 另外關(guān)于AR-model使用的假設(shè)中有一條（知識(shí)框架圖講義第27頁）：無序列自相關(guān)，與DW-test檢驗(yàn)中有序列自相關(guān)再使用AR-Model是否矛盾？
固定收益第四節(jié)課中（講義P70~72），在講Key Rate Duration的時(shí)候，其計(jì)算公式與Effective Duration Portfolio的公式?jīng)]差別啊。。。不都是權(quán)重乘以債券的Duration嗎？所以我可以理解成，這兩種計(jì)算Portfolio的Duration的方法僅僅在概念上有差異，但是在計(jì)算上實(shí)際沒有差異嗎？
1.新方法 （new swap-old swap）在 不是reset day時(shí)候適用么？
你好老師第七題為什么不選A
老師B和C公式是什么??？
為什么這道題在算common equity價(jià)值的時(shí)候，不直接用表2中的826，而是用1027-80，為什么把留存收益也計(jì)算到common equity中？
程寶問答
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