數(shù)量，reading9，單晨煒講義95頁，或王慧玲講義169頁，第二問，在對數(shù)線性模型中，求price。計算出來lnP=4.4303，P=116.5？這一步用金融計算器是怎么算出來的呢？還是我計算錯了，反正算不出116.5這個數(shù)字，請教老師
數(shù)量，單老師講義第95頁例題，如果lnX=4.4303，X怎樣用金融計算器求得？感謝！
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F(xiàn)代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個deviation只能通過回歸得到嗎？能不能像beta一樣直接算出來呢？我只是覺得既然偏離了多少個單位都可以被直接計算出來(也就是beta)，那為什么不能直接算出偏離(F)本身是多少呢？
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F(xiàn)代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個deviation只能通過回歸得到嗎？能不能像beta一樣直接算出來呢？我只是覺得既然偏離了多少個單位都可以被直接計算出來(也就是beta)，那為什么不能直接算出偏離(F)本身是多少呢？
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F(xiàn)代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個deviation只能通過回歸得到嗎？能不能像beta一樣直接算出來呢？我只是覺得既然偏離了多少個單位都可以被直接計算出來(也就是beta)，那為什么不能直接算出偏離(F)本身是多少呢？
老師 麻煩再請教下數(shù)學(xué)講義第171頁，第5題，根據(jù)AR(2)的結(jié)算過程能否幫我展示一下，我計算出來是：Oil-Price(9月）=2.0017+1.3946*42.86+0.4249*51.16=83.51，跟答案相距甚遠，請問問題在哪兒？
數(shù)量，reading8，多元回歸的條件異方差問題。 “條件異方差會帶來問題，使得第一類錯誤概率上升，即拒真可能性上升”的解釋，沒有看懂。 見截圖中紅框（單老師講義第51頁），為什么當分子中b1 cap上升，分母中Sb1 cap同時上升，檢驗統(tǒng)計量t的數(shù)值是上升的？請教老師，感謝！
你好老師第十八題的思路是什麼？
老師第七題關(guān)于expection model 定性的問題不太理解能解釋一下嗎謝謝
老師，考試的時候這里面的折現(xiàn)因子會給還是需要自己計算??？
你好，我不是在券商投行及銀行相關(guān)部門工作，對于相關(guān)流程和內(nèi)部職責(zé)分工不是很了解，能否幫忙梳理下 例如本題8，這個BROKERAGE和IBD，是一個公司兩個方面嗎，分別是什么角色呢?
老師 請問怎么把計算器小數(shù)點調(diào)成6位？
老師 這題折現(xiàn)為什么是一系列B相加呢？
為什么swap是一系列fra？swap里是確定了哪段的借款利率？
老師好 第六題沒看懂 請解釋一下
程寶問答
金程問答